赫斯特指数的计算方法

赫斯特指数的计算方法,第1张

HURST指数的计算方法主要有七种:聚合方差法(Aggregated Variance method),R/S分析法吵袭(R/S method),周期图法(Periodogram method),绝对值法(Absolute Value method),残差方差法(Variance of residuals),小波分析法(Abry-Veitch method),Whittle法(Whittle estimator)。

R/S分析法,即重标极差闹碰兄分析法。用此法计算HURST指数,不仅计算量大,且方法繁杂。目前液袭所见论文,一般都是针对少数代表性指数,且多半是用月(周)数据分析的。

你好,

赫斯特指数的思路是:设Xi=X1,…Xn为一时间序列的n个连续值,取对数并进行一次差分后的并神巧数据划分为长度为H的相邻的子区间A,即绝键A*H=n。

希望回答对您有瞎猛帮助.


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