美国金融工程专业

美国金融工程专业

立臣留学360介绍，金融专业是学生们比较熟悉和经常听说的专业。近年来，有一个与金融相关的专业，也逐渐进入了学生的视线，那就是金融工程专业。

工科专业的就业前景和较高的投资回报率使其成为近年来美国的热门专业。既懂“金融”又懂IT的复合型人才成为高端人才市场的“焦点”。在美国，拥有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上都被各大投行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司录用。

什么是金融工程？

金融工程专业兴起于20世纪90年代初，是一个综合应用数学、统计学和计算机编程技术解决金融问题的全新领域。

金融工程是一门综合学科，融合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科。它侧重于衍生金融产品的定价和实际应用，最关心的是如何利用创新的金融工具更有效地分配和再分配个人面临的各种经济风险，从而优化其风险收益特性。

具体来说，金融工程就是在风险中性的假设下，某种金融安全资产的预期收益率拟合无风险收益率；所以倾向于风险厌恶型的投资类型。

工程专业和课程

金融硕士不像其他学科一样有具体的分支，但是不同的学校有不同的称谓，比如:金融工程硕士、数理金融硕士、金融数学硕士、计算金融硕士、数量金融硕士；无论是金融工程、数理金融、金融数学、计算金融还是数量金融，本质都是一样的，就是利用数学和计算机工具建立金融市场模型，解决实际金融问题。

美国的金融工程硕士大部分设在数学与工程系下，少数学校设在商学院下，也有一些机构联合设在商学院下，但主要老师还是工科和理学院的教授。

学制一般为1-2年，各校略有不同。哥伦比亚大学的学制是1-1.5年；芝加哥是1.5年学制，普林斯顿是2年学制。核心课程主要集中在数学、统计学、金融模型和计算机编程。研究内容包括衍生品定价、风险分析、金融模型、金融信息分析以及一些先进的金融理论。

财务应用要求

工科喜欢量化背景好的学生。建议学生先修以下几门先修课程(不同学校的喜好不同，比较全面):微积分、线性代数、概率论、数理统计、偏微分方程、实变函数、随机过程、数值方法、C++编程、算法、数据结构。

工科申请人要有非常高的GPA，GRE/TOEFL成绩，以及金融方面的研究型实习经历。比如通过建模的形式，研究、分析和开发相关的金融衍生品或研发新产品等。，考虑券商、外汇、基金、保险等。

有些学校是倾向的，建议有一定的工作经验，会对申请有帮助。如:加州大学伯克利分校，加州，平均3.5年；卡内基梅隆大学卡内基梅隆大学——平均分1.3。

金融职业分析

金融工程师的岗位主要集中在商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、投资公司、基金公司等金融机构，财务管理、风险分析和风险投资公司的风险管理，负责衍生产品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理等。典型的职位有:

研究分析员

风险分析师

定价和分析分析师定价分析师

投资银行(战略)分析师投资分析师(战略分析师)

销售、贸易和销售。定量分析销售/定量分析师

股票市场策略师

风险管理分析师

商业分析师；市场风险分析师业务分析师/市场风险分析师

固定收益分析师

估价和风险控制助理的估价和风险控制指南

市场风险组助理的市场分析顾问

全球金融风险管理分析师金融风险管理分析师

定量风险分析师

工程学校列表

以下是美国开设金融工程硕士学位的院校(节选)

普林斯顿大学普林斯顿大学

哥伦比亚大学哥伦比亚大学

斯坦福大学

芝加哥大学芝加哥大学

麻省理工学院麻省理工学院

约翰·霍普金斯大学

康奈尔大学

加州大学伯克利分校

卡内基梅隆大学

加州大学洛杉矶分校

南加州大学南加州大学

密歇根大学-安阿伯密歇根大学，安阿伯

波士顿学院

纽约大学纽约大学

以上学校中，不乏高端名校，难以申请。如果学生打算申请TOP30左右的学校，硬件条件最好满足GPA3.5+，TOEFL105+，GRE327+。