大商所套保额度（大商所套保额度限仓）

本文给大家讲讲大商的套期保值额度，以及大商套期保值额度对应的知识点。希望对你有帮助。别忘了收藏这个网站。

生猪期货一手涨200点多少钱

600.简单回答一下:生猪期货波动一个点盈亏=交易单位×最小波动价格= 16吨/手× 5元/吨= 80元。这里的波动“一个点”是指盘面跳跃，即价格波动是一个最小波动价格。上述计算公式适用于所有期货品种，但每个期货品种的交易单位和最小价格变动幅度不同，在其上市时的合同文本中有明确规定。大商所生猪期货已经上市。根据市场消息，保证金和手续费偏高，散户不易参与。每手需要准备10万，手续费每手100左右。当天交易手续费200元左右。

扩展信息:

1.新手先开期货账户，然后才可以参与期货交易。注意生猪期货交易规则:生猪期货每手16吨，相当于一手做16吨生猪，相当于库存一辆拖车。所以合同金额比较大，每手40万左右。按照较低的15%的交易所保证金，一手可以做7万左右，期货公司实际收取10万左右。在商院的生猪期货中，交易所的手续费是合约成交额的万分之一，日内交易是每日万分之四。基本费用由交易所规定。所有期货公司都要在这个基础费率上加佣金，然后你的实际交易费用。2109生猪期货合约期货价格30000元/吨，生猪交易单位16吨/手。一手生猪期货开户所需手续费=1手* 3万元/吨*16吨/手*0.0002=96元。在期货公司佣金较低的情况下，隔夜往返费用在200元左右，所以生猪价格一次最小波动是5个点代表80元，三次最小波动15个点才能回本。日内交易400元左右手续费，最低波动5倍，25个点可以还。

2.根据大连商品交易所交易规则等有关规定，现将生猪期货合约基准价公告如下:LH2109合约30680元/吨，LH2111合约29680元/吨，LH2201合约28680元/吨。合约涨跌幅限制为前一交易日结算价的8%，新合约上市首日涨跌幅限制为基准价的11%。套期保值交易的保证金水平为合约价值的8%，投机交易的保证金水平为合约价值的15%。根据交易所最新通知做一手猪期货多少钱？以LH2109为例，投机:1手生猪期货= 30680元/吨*16吨* 15% = 73632元；套期保值:生猪期货1手= 30680元/吨*16吨* 8% = 39270元。

简述大商所与郑商所的跨期套利合约交易规则的区别，包含持仓、手续费及保证金计算差别。

套利与交易所无关。重要的是你选择的品种，交易规则是一样的。持仓没有限制。根据自己的资金和现货情况，每个公司的手续费是不一样的。基本上兑换+2元比较合理。你说的是你需要的押金还是公司押金？你自己的资金存款取决于你想做多少套利。一般公司不多，给套保客户的金额较低。

涨跌幅限制的具体情况

分析欧美等发达国家，大部分证券市场都有涨跌幅限制。在中国的上海和深圳证券交易所，有一个没有价格限制的交易系统，但很难控制价格波动。历史上，钟燕工业(现方正科技，600601)、神华工业(现华晨集团，600653)、东北电力(现st东北电力，0585)等股票一天涨幅超过100%，也出现过西南制药(600666)一天暴跌超过50%的情况。所以沪深交易所也实行了5%和10%的涨跌停板制度。沪深交易所实行10%的涨幅限制。其具体内容为:自1996年12月16日起，沪深交易所对上市股票(含A、b股)和基金证券实行涨跌幅限制，即在一个交易日内，除首日上市的证券外，上述证券的价格与前一交易日收盘价相比，涨幅不得超过10%。计算公式为:前一交易日收盘价× (1 10%)。计算结果四舍五入为0.01元，超过涨跌幅限制的委托无效，交易所自动撤单。例如，如果SDB (0001)上一交易日收盘价为17.81元，则今日涨跌幅限制为:涨停17.8× 0.9 = 16.029元，四舍五入后为16.03元；涨停17.81× 1.1 = 19.591，四舍五入后为19.59元；16.03元至19.59元之间的委托有效，16.03元以下、19.59元以上的委托无效。

从1998年4月开始，中国* * *对部分上市公司股票即ST实行了特殊处理，涨跌幅限制为5%。计算公式为:前一交易日收盘价×(1±5%)，计算* * *同上。

另外，对于PT股票，涨幅限制在5%以内，而跌幅是无限的。

对两市原有老基金清理规范后上市的证券投资基金和在各地证券交易中心上市的基金，上市首日涨跌幅限制为上市时每份基金单位资产净值的30%，即每份基金单位资产净值× (1 30%)，次日起涨跌幅限制为前一交易日收盘价的10%。

涨跌停板最直接的作用是抑制市场一天内的大起大落，防范短期市场风险。另一方面，涨跌停板也能在一定程度上帮助市场涨跌，也容易被大资金控制。一般来说，涨跌停板只能改变短期市场和个股的走势，对中长期市场的波动影响不大。第一，波动溢出假说表明，波动限制不仅不能降低波动，反而会导致波动停止后波动在很长一段时间内扩散，即波动停止后至少几个交易日内波动会增加，因为波动限制阻止了日内价格的剧烈波动，阻碍了指令失衡的即时修正。Kyle (1988)和Kuhn、Kurserk和Locke (1991)从经验上支持波动性假说。

第二，价格发现延迟是限价导致的另一个代价高昂的问题。价格发现延迟假说表明，价格涨跌幅限制预先设定了价格波动的范围。一旦涨跌幅停止，交易通常不活跃甚至无法成交，直到期货价格的允许区间被修改，对价格发现过程造成干扰。在对期货价格运动施加约束后，期货合约可能无法在涨跌当天达到其均衡价格，从而延迟价格发现。如果涨跌幅限制阻碍了价格运动，期货价格必须等到下一个交易日才能继续朝着真实价格的方向运动。Grundy和McNichols (1989)、Brown和Jenningo (1989)以及Dow和Gorton (1989)已经证明，信息只能通过交易来揭示和传递。Fama(1989)指出，暂停交易延迟了价格对基本价值的调整。Lehmann (1989)和Lee，Ready和Seguin (1994)支持价格延迟假说。

第三，交易干扰假说表明，涨跌停板会干扰交易。一旦期货价格涨跌，合约将变得缺乏流动性，随后几天的买入压力和卖出压力将更重。这意味着，一般来说，期货合约涨跌后的几天内，交易量会更高。涨跌停板是中国期货市场的稳定措施。从国际经验来看，为了防止过度投机，大多数新兴金融市场都采取涨跌幅限制措施，并且随着市场的发展，涨跌幅限制一般会逐步放宽(简称板扩)。中国的股市风险控制措施也遵循了这一思路。事实上，期货市场的发展也可以借鉴这一经验。可以根据市场发展的具体情况，有节奏地逐步调整涨跌停板的幅度，促进市场更加健康地发展。那么大商所大豆1号和豆粕期货合约3%的涨跌幅限制是否有必要扩大板？看了下面几组数据，答案不言而喻。以9月大豆合约为例。2004年4月16日至6月17日，40个交易日，涨跌8次，占交易日的20%。2003年10月14日，牛市中出现强制平仓，仅半年后。2004年5月17日，又一次强制平仓。这一次，是在牛市的深度回调中。可见3%的限价已经不适合目前的市场情况，必须扩大。当然，也不难论证过小的限额带来的负面效应:波动溢出、价格发现延迟和交易干扰。根据大豆和豆粕期货价格的波动特征，笔者认为目前2%的扩张速度是比较稳定的。

事实上，如果维持3%的涨跌幅限制，就会造成频繁的涨跌，不再是小概率事件，带来很多不利影响。

一是波动溢出使得涨跌停止后的几天内期货价格大幅波动，增加了交易所、期货公司和投资者控制风险的难度。其次，价格发现的延迟削弱了期货市场的定价功能，价格发现的速度是衡量一个交易所能否成为定价中心的重要标准。第三，交易干扰使得有意愿的交易者无法平仓，不愿意平仓的头寸被迫平仓，不公平。一旦平仓涨跌，止损单无法执行，容易导致客户穿仓。想对冲的客户无法执行既定计划。更糟糕的是，很多套利交易在三连涨中被迫成为单边交易，风险被迅速放大。大豆和豆粕的套利不敢做大，怕被压平是重要原因。涨跌停板的扩大，必然对交易所、期货经纪公司和投资者的风险管理提出新的要求。交易所应当密切监控期货经纪公司的保证金，防止因日内价格剧烈波动而发生跨仓事件。期货经纪公司要引导客户控制好自己的仓位，尤其是那些频繁进出的日内交易者。保证金不足的客户请及时追加全额保证金，追加金额根据新的限价和当时的市场情况确定。投资者在交易大豆和豆粕时，仓位要比以前适度降低，以降低期货价格剧烈波动带来的风险。仲裁员可以适度加仓，因为被扁平化的风险降低了。

东航模拟期货大豆套期保值怎么做？ 1。首先请说明一下，大商所大豆没有8月份的合约，有12份合约。所以你要选择邻月的合约来 *** 作。首先看哪个是当前主力合约，在主力合约开仓(成交量大，其他合约难以平仓)，然后在交割月移动仓位。

2.这个和上面那个差不多，只不过方向是买入，6月份也可以“套现”。上面那个也可以。

4.可以在期货市场卖出，卖出现货的时候知道期货中对应的仓位。

5.卖出 *** 作，知道到期清算。

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