股票分时数据 用什么数据库

可以使用锐思数据库。

锐思高频数据库囊括上海、深圳等各大证券期货交易所等权威机构数据，交易文件包括分笔和5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、40分钟、60分钟频率的分时数据。

它是为满足量化投资时代背景下市场各类参与者对于高频数据等方面的迫切需求而推出的，基于高频数据访问与应用的一款产品。

参考：http://www.360doc.com/content/15/0712/15/14222116_484427742.shtml

一、量化投资，数据是基础

量化投资的理念现在越来越被人熟知，不论是在学校还是在职场，对量化投资感兴趣，想要一试身手，甚至是将Quant定为职业目标的人也越来越多。不过许多朋友现在还只是临时搜罗有限的数据，做一些零星的研究、测试和计算。与其这样没有明确目标地小打小闹，不如着手建立一个比较完善的“量化投资研究系统”，下面我将和朋友们分享一下我在这方面尝试的心得。

中国有句古话叫做“兵马未动，粮草先行”，对于量化投资研究而言应该改为“模型未动，数据先行”，高质量的数据是出色研究的基础。需求决定功能，我们要做哪方面的量化投资研究，决定了我们需要哪些数据。

我所理解的量化投资研究大致包括3块内容：

学术化的研究工作，例如金融时间序列分析，这一块研究主要集中在各种金融产品的交易数据上，例如股票、期货、期权的价格，基金净值等等；

构建交易策略或投资组合，这一块研究需要交易数据、宏观经济指标和公司财务数据等等；

策略回测，这一块研究需要大量历史交易数据，用来测试评估交易策略和投资组合。

“天下没有免费的午餐”，为了获得数据，要么付出金钱成本，购买数据终端（例如Wind终端）；要么付出时间成本，自己动手搭建维护一个金融数据库。如果没有机会摆弄万得、彭博，还是毛主席那句话——“自己动手，丰衣足食”。

信息时代，最大的数据源就是互联网，而且在绝大部分情况下，互联网可以提供公开免费的数据。所以我们要搭建的数据库实际上是依赖“网络爬虫”获取互联网上的数据。不过在讨论如何获取数据之前，为了确保将来的工作简单高效，先要“约法三章”：

尽量以下载文件，而不是抓取网页内容的方式获得数据；

尽量减少抓取网页的次数，换言之，一张网页上的数据要尽可能的多；

尽量抓取静态网页内容，而不是动态网页。（有一个简单的规则区别静态和动态网页，如果网页内容变化之后，地址栏里的URL链接跟着变化，就是静态网页，反之则是动态的。）

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