期货如何程序化交易

一、什么是程序化交易

程序化还有一个名字，你可能听说的比较多，叫量化交易。期货程序化交易系统是指技术程序员在计算机程序中对交易策略的逻辑和参数进行计算后，将交易策略系统化。当趋势确立后，系统发出多空信号锁定市场中的量价形态，有效把握价格变化趋势，使投资者无论市场行情上涨或下跌，都能轻松把握趋势波段，进而从波段中获利。

二、实现程序化交易的意义何在

程序化交易最大的优势是可以由计算机自动执行，最大程度上帮助交易者克服了人性贪婪和恐惧的弱点，在风险管理和成本管理方面具有无可比拟的优势。程序化交易对亏损程度非常敏感。只要用户严格按照交易标准 *** 作，就可以通过交易系统严格控制止损机制，同时程序化的交易系统可以设定盈利率。

1、在交换主力合约的空窗期时，最佳的做法是尽可能少使用和不使用原来有的策略，那什么时候可以再次的使用原来的策略呢？

2、需要在新合约走出一段时间的规律后，可以适应原策略或者修整后可行的时候，就能再次使用原策略的程序化交易。

3、如果你在交易的过程当中，频繁的更换交易品种和交易策略，会造成的后果就是错过盈利的时机，反而捕捉到了亏损的机会。如果需要的情况下，可以根据当时的交易环境，在原来的基础上运行小幅度的调整。

4、从中小投资者角度讲。一般情况下，运行程序化交易需选用2-3个品种或2-3种策略为组合，每一种的仓位的范围都控制在1-2成，当你的交易模型确定之后，要想拥有最好的收益效果，交易模型的使用时间必须在3个月以上，同时以整体概率取胜为交易的理念。 

5、还是最老套的那句话，在交易的过程中，人永远都是交易的主体，程序化交易只是你在交易时应用的一个工具，而这个工具体现出了你的交易风格和交易理念。要想发挥程序化交易的最好效果，一定要将交易系统和风险管理与资金管理三者相结合。

6、你的程序化交易系统的成功与否，关键因素就是你的参数调整，记住没有任何一种参数可以适合所有的交易品种，要以交易的品种为依据，在交易时不断的调整，磨合，测试来找到最适合该品种的参数，还有时刻的观察市场变化，不断的运行调整。

其实交易系统的道理和参数是一样的，不管是什么交易系统，它都不可能既在趋势行情中获利也在震荡的走势中盈利。

时间周期分为：5分钟，30分钟，60分钟，日图，周图，月图。它们的不同，交易系统表现出来的信号也是大不相同的，在选择交易的周期的时候，要根据你交易品种的特性运行选择，不同的交易品种，交易的周期也是各不相同的。在交易的时候，也要严格遵守你的交易周期。

7、不管怎么样的情况，你都要坚持自己的交易系统，这是你能不能成功的关键的因素。无论是一个多么好的交易系统，把它交给不同的交易者体现出的结果也是大不相同的。

原因就在你可不可以一直相信它，并坚持下去。假如现在你的交易系统处于低谷期，出现了一些小的亏损，同时这些亏损还是可以控制的，但是这样的状况还是让你的情绪低落，同时你对的你的交易系统产生了怀疑，最后选择更换掉它，可是当真正的趋势来临的时候，你却已经失去了这个获利的机会。

8、不管是什么交易系统，都会有高峰期和低谷期。我们都知道，交易系统有趋势型和振荡型两类。趋势型的交易系统可以在强趋势的行情中获利，但是在震荡的行情中可能就会亏损。

同样的道理，震荡型交易模型也是这样的情况。而我们的市场行情就是经常在趋势行情和振荡行情两者时间来回的替换，所以这两种交易系统都有自己的高峰期和低谷期。

9、交易者要一直记住，程序化交易系统一直是按照编写者定的规律和指令在执行交易，所以它只是辅助交易者交易的工具，交易的主体永远都是人，这一点绝对不会发生改变。要获得最大的收益，就要在适当的时间选择恰当的交易系统运行交易。

10、不同的人有不同的性格特点，所以设计出来的交易系统也是各不相同的，因为每一个人在技术分析的认识，解读，分析，编写等等方面都是不一样的，因此，大家要想自己的交易系统的有效性更高，就要选择出最符合自己交易性格的交易系统。

程序化交易系统是指将设计人员交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。程序化交易的 *** 作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期 *** 作，年获利率可保持在一定水准之上。

一句话：极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。这四项组成了整个程序化交易系统。

1． 将交易模式系统化：程序化交易的买卖决策完全决定于系统化、制度化的逻辑判断规则，透过电脑的辅助，将各种讯息转化为程序语言，藉由电脑来代替人为发出买卖讯号，再根据系统使用者发出的委托方式，执行下单程序。

2． 克服人性的四大心理障碍：排除人为情感因素，用电脑取代人性，消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等四大情绪因子。

3． 确保交易方法的一致性：严守既定的 *** 作纪律及交易的基本原则，透过电脑将既定的 *** 作规范、获利以及风险管理等条件写成程序语言，依程序发出进出场买卖的讯号。

目前国内期货市场程序化交易软件很普遍，效果很不错。股票市场没听说过有类似的软件，反正程序化交易在日后肯定是一个大趋势。要用就早用，第一个吃螃蟹的总是好赚钱，不是吗。

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