copularnd函数怎么用

U = copularnd('Gausseian', rho, N)

从一个正态分布Copula产成随机数矩阵U。输入参数rho是正态Copula中的线性相关参数，N是正整数。如果rho是一个p*p的矩阵，则U是一个N*p的矩阵；如果rho是一个标量，则U是一个N*2的矩阵。U的每一列是一个取自[0,1]上均匀分布（即边缘分布）的样本。

U = copularnd('t',rho,NU,N)

从一个t-Copula产成随机数矩阵U。输入参数rho是t-Copula中的线性相关参数，NU是自由度，N是正整数。如果rho是一个p*p的矩阵，则U是一个N*p的矩阵；如果rho是一个标量，则U是一个N*2的矩阵。U的每一列是一个取自[0,1]上均匀分布（即边缘分布）的样本。

U = copula(family,alpha,N)

从一个二元阿基米德Copula产成随机数矩阵U。输入参数法family为字符串，可用的字符串为'Clayton','Frank'或'Gumbel'分别表示3个二运阿基米德Copula函数，alpha是二元阿基米德Copula中的参数，N是正整数。输出参数U是一个N*2的矩阵。U的每一列是一个取自[0,1]上均匀分布（即边缘分布）的样本。

Copula函数描述的是变量间的相关性，实际上是一类将联合分布函数与它们各自的边缘分布函数连接在一起的函数，因此也有人将它称为连接函数。相关理论的提出可以追溯到1959年，SKlar通过定理形式将多元分布与Copula函数联系起来。20世纪90年代后期相关理论和方法在国外开始得到迅速发展并应用到金融，保险等领域的相关分析，投资组合分析和风险管理等多个方面。

定义；(Nelsen.2006) N 元Copula函数是指具有以下性质的函数（下记为C）：

（1）定义域为[0,1]×[0,1]×。。。×[0,1] （共为N个域相乘）；

（2）C具有零基面（grounded）且是N维递增的；

（3）C的边缘分布Cn，n=1,2,,,,N,满足Cn(xn)=C(1,...,1,xn,1,,,1)=xn，其中xn∈[0,1],n=1,2,,,N

matlab中没有这个函数。

查看是不是matlab的函数，可用help 命令，如

>>help copula

copula not found.

Use the Help browser search field to search the documentation, or

type "help help" for help command options, such as help for methods.

说明：copula不是matlab的函数。

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