eviews怎么对arma模型运用aic准则

简单方法：EViews6.0的ADFtest自动给出BIC滞后长度。

滞后阶数越大，自由度就越小。

一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。

如果AIC和SC并不是同时取值最小，采用LR检验进行取舍。

如果时序数据样本容量小，这和盯坦时AIC和SC准则可能需要谨慎，还是需要根据经验验证。自己的经验看，这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果。

另外，还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数， 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数，以*号最多的阶数确定滞后阶数。

AIC 和SIC 都是人为规定的标准

其原理是，当构建模型时，增唤桐加自变量的个数会使拟合度增加，但是也会有可能增加无关自变量。人们在减小自变量个数和增加拟合度之间的权衡方法就是AIC和SIC标准。

最小的AIC和SIC代表着拟合与自变量则蚂个数的最佳权衡。

但是因为侧重点，也就是算法不用，往往AIC和SIC所选出的最大滞后不同。

我也刚做过，不知道是和你的一样不。仿真模型输出数据Y

直接在matlab里编程

z=iddata(Y)

armax(z,'na',na,'nc',nc)

就这两条语句就ok，其唯闷中na，nc是你自己需要的阶次，自己输入。比如，我想要阶次为10，就袭困写成armax(z,'na',10,'nc',10)

希望能帮到你指禅弯！

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