如何用matlab计算赫斯特指数

你好，

赫斯特指数的思路是：设Xi=X1,…Xn为一时间序列的n个连续值，取对数并进行一次差分后的并神巧数据划分为长度为H的相邻的子区间A，即绝键A*H=n。

希望回答对您有瞎猛帮助.

你好；

你上面编写的程序从原理上御梁面来说并没有问题，关于你为什么运稿漏行会出错，我想可能是 Hurstcompute函数的问题，因为我把这个 Hurstcompute函数换成其他的函数，比如四舍五入镇敬运的round函数，那么程序能够正常运行，还有最后的result是可以不写的，由于Hurstcompute究竟有什么问题，你可以检查下，也可以贴出来，我帮你看看。 有问题Hi我

2.计算每个片段的均值(mean value)，按照上一步的六种分法总共要计算1+2+4+8+16+32=63个mean值：

**`注：Xi是片段中的元素；

3.针对每个片段计算离差序列(deviation)（贺宴裤63个离差序列）:

注：

4.计算每个离差序列的最大差距(widest difference)，得到63个最大差距R:

注：

5.计算每个片段的标祥哗准差(standard deviation):

6.计算每个片段的R/S值：

注：

7.对每种分割方法，将其各个片段的R/S值求平均得到Average R/S(ARS)；

注：

8.计算Hurst指数

a. 将每种分段方法的片段大小（size）和ARS对10取对数

b. 这样我们就有了6组对数序列。将lgARS作为被解释变量Y，lgSize作为解释变量X，线性回归估计斜率H，H就禅简是Hurst指数。

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