怎么做平稳性检验，单位根检验

平稳性检验和单位根检验一般是三个基准模型:a:AR(1)，b:AR(1)再加截距，c:b的基础上再加趋势。一般先从c开始单位根检验，当确定不含有趋势后，继续用b检验，若存在单位根，继续用a检验。当然在这个过程中如果发现不存在单位根，则检验结束。如果检验的c模型仍然不能拒绝存在单位根，说明可能不平稳，则进行一阶差分后再检验，如果仍然存在单位根，再差分……直到拒绝单位根为止。根据模型的选定，分别查ADF分布表，对应临界值判断是否存在单位根。在ADF检验中，由于做了差分，通常的原假设是系数=0，因此t统计量服从t分布，可以通过回归的t值来和ADF分布进行对比。在计量软件Eviews中，unit root test选项可以根据研究的需要直接进行ADF检验。

1ADF检验
打开序列，View-unit root test，选择差分阶次以及模型，点击ok。若p小于alpha，则无单位根
2协整检验
分两步走：
第一步：根据你的模型估计参数（这里可能用ols也可能用其他的模型估计方法）
第二步：对第一步估计得到模型的残差做单位根检验，若无单位根则说明满足协整关系
3格兰杰因果检验
以group的形式打开两个序列，View-granger causality，选择差分阶次，点击ok。若p小于alpha，则是因果关系

1单位根检验的是序列的平稳，可以一个一个检验，也可一组同时进行检验；
2要根据序列的具体情况来选，比如，你可以在excel画出折线图，观察图线的趋势。如果图像有明显的趋势和截距，在adf检验中便选trend
and
intercept。
3如果平稳，可以直接建立回归模型。如果不平稳，可作一阶差分，看是否平稳，若仍不平衡，可作二阶差分等。很多经济变量本身是不平稳的，但是差分序列往往是平稳的。
4检验之后，会有“prob”这一项（即：伴随概率），如果你的置信水平选择的是5%，只要prob小于5%表明序列平稳，反之则有单位根。
要取自然对数，可直接在命令窗口输入genr
y=log()
,然后回车。
(括号中填上你要取对数的序列名）
希望能对你有所帮助，财富值对我来说并不重要。

file--New--Workfile
以时间序列为例：输入相关起始时间后回车
建立时间序列的方法：Object--New Object,选择对象类型Series,并为之命名。
首先告诉你不用一个一个输入，
1先说一种最笨的方法，建立序列以后，打开该序列，点击“Edit=+/-”，粘贴即可。粘贴之后还得在点击一下该键哦~，以此类推。
2这是一劳永逸的方法，你先将相关数据放入一个Excel文件中，File--Import--Read Text-Lotus-Excel,选择导入的Excel文件，在“Names for series or Number if named in file”中按顺序填入你的各个指标的名称，各指标名称之间应该用空格空开，在“Upper-left data cell”下填入数据的起始位置，如“B2”，这样数据就输入了。
至于ADF检验，一般最好是对数据求对数之后进行，当然要因情况而异，要对某序列进行ADF检验，先双击该序列打开，View--Unit Root Test,在Test type中选择ADF检验，“Test for unit root in”下的三种情况都可以试试，例如，选择“Level”,“Include in test equation”中有常数项、有趋势项和常数项、None三种情况都要试试，当三种情况下都有单位根时（一般PRO大于005则存在单位根），改变“Test for unit root in”中的“Level”为“1st difference”再试，直至我们发现其不存在单位根。当“Level”时通过检验无单位根时，该序列则I（0），当1st情况下时则I(1),以此类推。

---