如何用winrats做garch-bekk模型

如何用winrats做garch-bekk模型,第1张

open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1)
variables R1 R2
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / R1 R2 
set stdR1=rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdR2=rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))
@mvqstat(lags=12)
# stdR1
@mvqstat(lags=12)
# stdR2
@mvqstat(lags=12)
# stdR1 stdR2
set stdR1sq = stdR12
set stdR2sq = stdR22
@mvqstat(lags=12)
# stdR1sq             
@mvqstat(lags=12)
# stdR2sq 
@mvqstat(lags=12)
# stdR1sq  stdR2sq


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原文地址: http://outofmemory.cn/yw/13062694.html

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