Quant 应该学习哪些 Python 知识

Quant 应该学习哪些 Python 知识,第1张

答主更多应该算一个trader而不是quant(虽然对quant的一些知识也略懂),下面的答案可能更多是从一个交易员的角度来回答。

想在市场上赚钱,必须同时具备两样能力:

研究:做出正确的能够获利的决策,也就是寻找Alpha的能力

交易:基于研究的结果和交易信号,执行相应的下单风控等 *** 作,也就是将Alpha落实到你账户盈利上的能力

研究方面

龙哥的答案已经覆盖了常用的库,这里就从研究的整体方向上来介绍下:

获取数据:可以选择使用TuShare、通联、万得等数据工具下载数据,并将原始的数据格式转化为你自己想用的数据格式(可以用Python脚本实现),以保存到数据库中

存储数据:几乎绝大部分常用的数据库都提供了Python接口,SQL/NoSQL/HDF5等等多种,最常用的应该是MySql和MongoDB,有兴趣学Q的也可以直接去用KDB+,数据库具体会应用的方向包括保存数据、读取数据、数据补全机制、数据变频(TICK变K线等)

数据回测:将数据读取到内存中后(以numpy数组或者pandas序列的形式),进行策略的回测,并对回测结果进行研究(matplotlib绘图),或者对参数进行优化(scipy等)

建模相关:对数据进行一些统计学检验(statsmodel)以及机器学习建模(scikit-learn)

集成开发环境:在有针对性的IDE中实现以上步骤会更加简便快捷(ipython/spyder)

交易方面

这部分是答主的主场了,主要分为两块:

1. 执行交易:对于绝大部分量化策略,都在一定程度上需要自动/半自动的下单功能。

CTA策略突破入场(秒级延时)

期权做市实时挂撤单(毫秒级延时)

股指期货高频(微秒级延时)

分级基金套利(批量自动下单,延时没有以上几种重要)

Alpha套利(篮子交易,一般要使用vwap等算法)

2. 策略风控:同样一般需要自动或者半自动的风控功能.

期权组合的希腊值风险实时监控对冲

分级基金套利的beta净敞口、行业暴露等实时监控对冲

Alpha套利策略的因子监控

具体需要掌握的知识:

1. 模拟实盘交易的策略回测:将策略重新编写为可以基于数据回放(逐TICK/逐K线)的模式进行回测的程序,模拟实际交易情况,杜绝未来函数的可能性,实盘交易中使用完全相同的程序进行交易,保证实盘和回测的一致性。这块通常需要专门的框架或者程序,比如通联的优矿、掘金、vn.py框架中的vn.strategy等。

2. 实盘交易接口:将想要下的单子通过交易接口发送到经纪商柜台,目前可以实盘直接使用的应该包括掘金(期货)、vn.py中的vn.lts(证券、期权)和vn.ctp(期货)。如果要使用其他的柜台需要自己封装,如恒生、金证等。

3. 其他语言拓展:作为最有名的胶水语言之一,Python的拓展功能不用绝对是浪费。针对计算瓶颈可以使用cython拓展,针对API可以用boost.python和swig进行封装,调用matlab直接运行其中提供的特定算法,使用COM接口调用Excel自动生成每日交易记录和报表......

4. GUI程序的开发:相当数量的量化交易依旧需要交易员进行实时监控,除了在cmd中不断print一些数据外,更合理的方案是开发自己需要的GUI界面,重点推荐PyQt,比在C++中用Qt开发要来的快捷很多,底层运行的也是C++的代码,速度完全不用担心。一些有特别需求的人也可以考虑开发在浏览器中显示的界面,比如经常想用手机远程监控。

零基础如果想从事前端工作,要去学习一下。随着互联网技术的不断发展,在互联网的背景下电脑早已成为人们工作、学习、生活、娱乐不可少的工具,大家电脑办公、网上购物,手机聊天等等,计算机技术已经渗透到我们生活的方方面面了。前端作为计算机热门课程之一,就业前景是很好的。

前端要学的内容主要有:

①计算机基础以及PS基础

②前端开发基础(HTML5开发、JavaScript基础到高级、jQuery网页特效、Bootstrap框架)

③移动开发

④前端高级开发(ECMAScript6、Veu.js框架开发、webpack、前端页面优化、React框架开发、AngularJS 2.0框架开发等)

⑤小程序开发

⑥全栈开发(MySQL数据库、Python编程语言、Django框架等)

⑦就业拓展(网站SEO与前端安全技术)

web前端工程师是程序员里面入行门槛较低的一个职业,有意转行web前端的小伙伴可以对比一下开设有相关专业的热门学校,好的学校拥有根据当下企业需求自主研发课程的能力,建议实地考察对比一下。

祝你学有所成,望采纳。

北大青鸟学生课堂实录


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