下面是通达信的一个标准均线交易系统的代码:
ENTERLONG:CROSS(MA(CLOSE,SHORT),MA(CLOSE,LONG));
EXITLONG:CROSS(MA(CLOSE,LONG),MA(CLOSE,SHORT));
不过我猜你的问题可能不是怎么写代码,而是如何让系统交易起来。
很遗憾的是,据我所知,目前证券公司都没有开通这样的业务,所以你只能用来写程序做历史回溯测试。
招商证券去年开通了这样的业务,称之为“量化交易”,我去开通了,不过完全不是我想象的那样,不过是手工设置个买卖价,然后到价执行,顶多算是挂单交易而已。
期货里一般都可以程序化交易。
佩里·考夫曼写的《精明交易者---系统交易指南》可以参考一下,还有就是朱淋靖的《期市截拳道---程序化交易策略与实战》,不过比前一本书哲理上差点。另外还可以看一下安德鲁·波尔的《统计套利》。
其实编写交易程序并不难,关键是交易模型的建立。一个好的交易系统应该是有主动学习功能的,那种纯机械化的交易系统早晚要被淘汰的。
//该模型仅仅用来示范如何根据指标编写简单的模型
//用户需要根据自己交易经验,进行修改后再实际应用!!!
DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
DEA : EMA(DIFF,M);
MACD:2(DIFF-DEA),COLORSTICK;
MACD<0 AND REF(MACD,1)<MACD,BPK;
MACD>0 AND REF(MACD,1)>MACD,SPK;
AUTOFILTER;
这个模型问题在于,当红绿柱参差不齐的时候会发生频繁的反手买卖,所以实战上不建议,仅供参考。
题主既然在这里问了这样的问题,说明题主对于程序化交易这方面知识还属于入门,甚至有可能连交易相关方面的知识也属于入门。
如果在这里仅仅推荐很多量化的平台比如ricequant、myquant,可能效果反而不好。
比较容易上手的方式就是先通过交易平台手动交易的方式试试自己的交易思路,然后再转化交易思路成为程序化交易模型。交易品种不推荐证券和股指,证券的T+1等因素对学习程序化上手不太友好,而股指今年年初日内开仓手数有限制为10手也让高频日内交易变得不可能,所以现在最容易上手的品种一般选择期货。具体商品可以根据自身喜好选择,比如考虑日内振幅,考虑保证金(杠杆)大小等等。
选好交易品种,这其中的难点无非是两个,第一:形成交易思路,第二:转换成交易平台上的交易模型。这两个部分是入门最难的内容,同时也是最需要能够用简单易懂地方式说明清楚的部分。
所以题主需要的是能选择一个帮助题主形成交易思路,并且很方便就转换成代码模型的交易平台。
交易开拓者(TB,TradeBlazer)正是基于这种思路,在做好程序化交易平台之余,也提供了大量的线上和线下系列课程,帮助不同的程序化交易者依托交易开拓者软件快速构筑自己的交易思路,并且在编写模型的教学方面,交易开拓者可以有一整套包括手册、视频、论坛和讲师等方式实施。初学者如果对商品交易基础知识也很薄弱,开拓者也有专门的板块介绍这部分基础知识帮助入门。
更重要的一点,交易开拓者的市场率非常高,如今与所有期货公司都有合作关系。也就是说,当你想要模拟盘转实盘测试自己的交易策略时,无论你选择哪一家期货公司开资金帐户,都可以很方便的申请开通TB的交易通道。交易平台和期货公司不能并存?TB不存在这种忧虑。
这种问题不是几句话能说清楚的,专业性很强,而且对于资金量小的散户不建议使用程序化交易。你的自有资金建议至少100万以上才行。
一,你需要一款能够执行程序化交易的软件,这个就不推荐了,自己去搜,这些都是收费的。
二,你需要一个可靠的程序化脚本,这个才是最难的,网上卖的脚本根本无法保证收益,能赚钱的话写脚本的人自己就偷偷赚钱去了,怎么会那么好心拿出来和你们分享?使用程序化交易的大公司可是自己养着一个团队专门对脚本进行不停地更新和优化的。所以说这个对散户不现实。
如果你有信心搞到一个能稳定收益的好脚本,并且有大量的资金能承担波动风险,那么你才可以去做程序化交易。
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这是专业技术人员才会编写的东西,具体的也分各种情况,很高端的编写程序,技术人员编写程序收费都是很昂贵的,这对编写人员有很高的要求,不仅很复杂而且很难很深。不做这行的人是做不来的。
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回答人员:国泰君安证券上海分公司客户经理屠经理
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