如何帮助企业把风控做的更好

如何企业把风控做的更好，首先从内部风险管理开始，可以使用企业现代管理技巧FMEA，即失败模式与效益分析。也叫潜在失效模式与后果分析，是指在产品/过程/服务等的策划设计阶段，对构成产品的各子系统、零部件，对构成过程，服务的各个程序逐一进行分析，找出潜在的失效模式，分析其可能的后果，评估其风险，从而预先采取措施，减少失效模式的严重程序，降低其可能发生的概率，以有效地提高质量与可靠性，确保顾客满意的系统化活动。

这一管理方法被扩展到整个企业管理活动中来，就是在企业管理活动过程中，任何可能出错或潜在出错因素或不可确定因素，均对其过程进行后果分析，以求降低风险或损失。

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风险自留，即风险承担。也就是说，如果损失发生，经济主体将以当时可利用的任何资金进行支付。风险保留包括无计划自留、有计划自我保险。

（1）无计划自留。指风险损失发生后从收入中支付，即不是在损失前做出资金安排。当经济主体没有意识到风险并认为损失不会发生时，或将意识到的与风险有关的最大可能损失显著低估时，就会采用无计划保留方式承担风险。

  一般来说，无资金保留应当谨慎使用，因为如果实际总损失远远大于预计损失，将引起资金周转困难。

（2）有计划自我保险。指可能的损失发生前，通过做出各种资金安排以确保损失出现后能及时获得资金以补偿损失。有计划自我保险主要通过建立风险预留基金的方式来实现。

百度百科-风控

您好，应对花呗风控的方法有以下几种：

网购改良法：一些朋友被花呗风控，是因为用花呗网购后，被淘宝、天猫商家投诉，贴上了“不良买家”的头衔。对于这类情况来说，大家以后在淘宝、天猫购物时，尽量少退货、换货，并积极给好评就可以了。

关闭重开法：在大家的花呗被风控以后，往往是只能还款不能借款。此时，大家应该先将所剩账单还清，然后通过“其它”选项关闭花呗。等待一段时间以后，大家重开花呗就可以了。

更换位置法：有时，大家的花呗被风控是被认为有套现嫌疑。出现这种情况的原因，是因为大家在某些固定的地方常常用花呗进行大额消费。因为这种原因被风控的朋友，以后尽量选择在不同的地方用花呗消费就可以了。

不过，这三种方法并非万能，只对部分风控情形有作用。如果大家是因为花呗严重逾期，或者其它严重的失信行为而被风控，那么在短期内是很难重开花呗的，有的人要等几年，甚至更久才有重开的机会。大家在解决花呗风控问题时，一定要有耐心，坚持一段时间才会有效果。

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微信小程序的风控实质上是一种控制机制，主要是为了防止用户进行违规 *** 作，保护小程序的安全和正常运行。进入微信小程序，可以通过扫描小程序二维码，或者搜索小程序名称，直接进入小程序，实现风控控制。

风控体系构建与完善之道

自上个世纪

70

年代以来，

随着金融创新及全球金融交易的迅速发展，

国际金融市场

动荡加剧，不同程度不同形式的金融危机每隔一段时间就卷土重来，人们开始把焦

点集中到金融机构风控体系的建设与完善上来。时至今日，各金融机构对风控体系

的建设大都有所安排，或正在实施。然而，相对于国际先进水平而言，我们已经建

立的风控体制还显得相当落后，建立有效的风控系统应对日益复杂金融风险，我们

的差距还很大，应该奋起直追。

2004

年出台的《新巴塞尔资本协议》中提出对银行全面风险管理的要求，如果

认真品味，人们就会发现它的字里行间都充斥着对风险进行量化的要求，强调借助

现代金融工程的各种理论与技术对大量市场数据进行整理、分析，通过风险模型精

确地确定各项风险指标，使得现代金融风险管理朝着定量化、程序化、产品化、市

场化、专业化的方向发展。换句话来说，风险管理实际上是一门科学。过去几十年

来在风险管理领域中，运用先进数学和统计模型量化金融风险的工作获得的巨大进

步，正充分说明了这一点。

另一方面，在实践中，尽管在现代金融理论、数理统计知识和计算机技术的支

持下，现代风险计量技术迅速发展，但是风险管理还远没有成为纯粹的科学。许多

风险因子涉及的相关基本面信息，如业务核心竞争力、管理层能力、盈利能力等，

其获取与计算很大程度上是一门艺术，无法做到工程般的精确。在实践中，艺术化

的处理在企业风险管理中仍然占据非常重要的地位，因此，风险管理又应该是一门

艺术，一门借助于科学方法的艺术。

风控体系构建四步曲

科学和经验艺术的结合是现代金融机构在风险管理实践中的必然。在现代金融

风险管理中，完整的风控体系应该以运作合法、有效和信息畅通为目标，涵盖管理

和控制文化、风险的有效识别和评估、控制活动和责任分离、信息和交流以及监控

和缺陷修正等多个方面的内容。风控体系的构建应包括以下内容：

构建高效严密的风险管理组织架构

我们的风险管理体系还相当落后。一个突出的表现就是在风险管理的组织制度

上。由董事会及其高级经理直接领导的，以独立风险管理部门为中心，与各个业务

部门紧密联系的风险内部管理系统是现代金融风险管理的组织保障。但是，由于治

理结构问题，中国金融机构的风险管理明显缺乏这种有效运作机制和组织制度的保

障。要建立一套有效的风险管理组织架构，董事会、风险管理部、各业务部门、稽

查等部门分别对风险负有明确的职责，清楚地界定内部各职能部门和各岗位被授予

的风险限额和定义，使风险管理职能部门保持独立性和权威性。

严密的风险管理组织框架首先是建立风险管理委员会，一个有效的不受干扰、

能独立开展工作的风险管理委员会是极为重要的，它必须能够制定风险管理的方针

大略。同时还是要建立风险管理职能部门，风险管理职能部门对风险管理委员会负

责。

另外，首席风险官

(CRO)

的设立是有必要的，但不应该搞一刀切。有条件的先

上，没有条件的可以晚些上，否则，即使安了个

CRO

的头衔，没有履行

CRO

的职

责，充其量还只是风险经理的作用。

董事会领导下的独立审计稽核部门也是必不可少的，设立董事会领导下的独立

审计稽核部门，在董事会授权下工作。它可以独立于金融机构任何部门，进行定期

或不定期的业务审计稽核工作，掌握业务风险的第一手资料。另外，建立风险经理

制度，风险经理有较丰富的风险管理经验，熟悉现代金融机构全面风险管理模式、

掌握风险识别和控制技术，能够熟练运用先进的风险管理方法，是风险管理与控制

的一线人物。

最后，风险管理是一项专业化很强、复杂程度很高的工作，需要有一批专业化

的风险管理与技术人员。必须分工明确、各司其职，共同使风险监控职能得以有效

发挥。每一个人都需要经过系统培训，不仅熟悉整个企业的风险管理架构和相关的

技术，能够及时发现风险并进行汇报使其得到有效控制。

建立有效的内部控制系统

健全的内部控制体系是企业防范风险的关键之一，是金融机构风控体系能否真

正发挥控制作用的重要组成部分。建立内部控制系统的目标是要建立一个由多层面

构成的严密的内控系统，以便为企业和员工设立一套完整的内在和外在行为约束机

制，为各部门建立逐级监督机制和自控组织机制，并根据内部控制的管理技术要求

进行相应的制度、机构、职能设计，从而构成一个有机的控制系统。

目前，国内部分金融机构缺乏严格的授权管理和集体决策程序，在对各分支机

构及部门的管理上授权不清、责任不明，甚至出现滥用权力，滥授权现象，有些部

门身兼数责；部门内部各岗位之间职责不清，内部权责脱节，内部核查走形式，减

少和预防差错的能力被消减。

由于权力得不到有效制约，

同时部门设置上交叉重叠，

致使遇事互相推诿，无人负责，造成工作上的低效率，甚至形成内部的侵吞、挪用

等时有发生。

因此，金融机构必须优化组织结构，完善岗位责任制和规范岗位管理措施。这

是金融机构微观运行的基础。金融机构的宏观经营目标，要靠各个岗位人员的共同

努力来达到。因此，金融机构应当推行内部工作的目标管理，制订规范的岗位责任

制度、严格的 *** 作程序和合理的工作标准；并按照不同的岗位，明确工作任务，赋

予各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互督促、相互制约的工作关系。

要实施有效的、权威的内部稽核审计监督制度。这是金融机构所制定的各项制

度得以贯彻落实的保证。内部核查制度是指各部门、各岗位之间在业务运作过程中

的一种不间断的连续检查制度，即每一环节在完成自身业务的同时，也是对上一环

节工作准确性的核查，它不同于独立的事后内部稽核。稽核部门必须要独立行使内

部稽核审计职权，成为有执行权的权威监督部门。它们不仅有权检查、督促各部门

建立健全各项规章制度，而且有权对不遵守、不执行规章制度的部门和人员进行处

罚，从而使各项管理措施和规章制度不流于形式，得以贯彻实施。

运用先进科技构建全面风险管理系统

工欲善其事，必先利其器，无论我们如何制定和完善各种风险管理的制度与措

施，计算机实时风险管理系统仍然是整个风险管理体系中的关键环节，是实现有效

的风险监控不可缺少的高科技工具。否则，有效的风险管理将只是一句空话。

运用现代信息技术，构建开放、高效的计算机全面风险管理系统，通过先进的

数理统计风险计量模型和系统，针对金融机构在各个业务层次的信用风险、市场风

险、 *** 作风险等，进行全面有效的识别、计量、监测和控制。

全面风险管理系统带来的不应当仅仅是全新的技术应用与用户体验，更可以带

动风险管理理念的更新与理论的创新。全面风险管理系统既能够按照国际上通行的

行业标准，计算大多数交易市场产品的最复杂的投资组合风险，又可以根据需要计

算国内的期货期权产品组合风险；既可以实现交易后的实时计算，又可以延伸到交

易前的风险控制；既能够计算交易的市场风险，又可以计算信用风险并对 *** 作风险

进行量化分析。

高素质人才与风险管理文化

实现有效的风险管理，

人是管理的关键。

现代风险管理知识含量高、

技术性强，

它要求企业从事现代风险管理的人员熟悉整个企业的风险管理架构和技术，而且具

有敏锐的洞察力，能够及时发现风险并进行有效控制，且需经过严格的专业训练，

才能胜任本职工作，因此，加快培养适应市场需要的高素质风险管理人才，并做好

高层次人才的引进培养工作，建立一支现在的后备军、未来的主力军，是国内企业

在将来变幻莫测的市场经济下有效防范风险，稳健发展的重要保证。

其次，风险管理文化也是金融机构内部控制体系的重要因素，我国风险管理起

步较晚，企业风险管理意识薄弱，因此不能适应业务快速发展、风险管理日益变化

的需要。在实际工作中，风险管理机制受到疏忽和冷落，大量金融案件发生。这些

案件在很大程度上不是因为缺乏风险管理系统、政策和程序，而是风险管理文化的

缺失不能使这些系统、政策和程序真正发挥应有的作用。

风控体系的完善与提升

有效的风控体系必须适应风险环境，并渗透在企业经营活动的各个环节层次。

目前我国部分金融机构的风控体系已基本形成，但是在具体执行以及风险文化建设

等方面都较为薄弱。我们要意识到，风控体系的建立，仅仅是有效风险管理的第一

步，其完善与提升，还有很长的路要走。只有一个严密而有效的风控系统，才可以

做到平时无漏洞，关键时刻不出事。深入分析那些成为新闻明星的金融机构，都可

以发现许多平常视而不见、习以为常的漏洞。从中航油、巴林银行到兴业银行，我

们看到了大多的相似之处。中航油曾经是我国国有企业的骄傲。曾几何时，从辉煌

的顶峰轰然倒下。这是什么原因呢？

首先，风险管理

"

人治

"

现象必须从根本上扭转，中航油巨亏事件曝光后，人们

在调查中发现中航油事件的致命原因从根本上说是个人权力过大，缺乏对个人权力

的有效制约和监管，制度得不到执行。尽管设立了风控体系，但当公司的运行全掌

控在总裁陈久霖一人手中，这套体系就形如虚设了。正如有人指出：中航油最大的

风险就是

"

人治

"

，而这一状况在中国的企业里不是个别现象。所以高层领导必须纳

入到以相互监督和权力制衡为原则的整个风控体系中，

成为控制和约束的重要对象。

否则，内控或风险管理机制将形同虚设，丧失应有的效用。

其次，要建立内部与外部相结合的监督机制。表面上看，中航油内部的有着完

善的内控制度，但问题是有制度，却没有很好地监督执行。由此可见，即使公司的

风控体系以高标准建立起来，但倘若没有有效的措施来保证和监督以促使其执行，

那么内控系统就无法发挥作用。因此，必须建立一个有效的监督机制来保证风控体

系的执行。

第三，风险管理系统要具有先进、适用、有效的特点，中航油风险管理实际上

是一门科学。过去几十年来在风险管理领域中，运用先进数学和统计模型量化金融

风险的工作获得的巨大进步，正充分说明了这一点的董事长陈久霖曾经自豪地对外

声称公司已采用了

"

世界上最先进

"

的风险管理系统

KiodexRiskWorkbench

来管理风

险，基于获得过国家级企业管理现代化创新成果一等奖，为什么最终还是没有防住

风险？真正有效的风险管理系统应当不但能够准确地对风险数值做出计算与预测，

还应当能够实现多层次参与、主动参与、无空间时间限制、事前与事后相结合、预

测与跟踪相结合、交易与风险管理相结合、分析与计算相结合。也就是说，在一个

机构内部，风险管理系统必须充分发挥作用，所有与风险管理有关的人员都应该根

据不同权限参与，

上至公司高层，

下到普通风控人员，

每个人都可以不受任何时间、

空间影响，通过计算机设备随时联网了解掌握各种风险变化。只有这样，才可以保

证有关风险信息被有关人员充分掌握，防止因少数人渎职而被忽视的潜在风险。

第四，应建立高效的应急措施，中航油总裁陈久霖事后称，如果事情发现之初

立即决定斩仓，实际亏损可能不会超过

1

亿美元，内部控制系统分为事前控制、事

中控制和事后控制三个阶段，每个阶段都不能忽视，因为一个有效的内控是全过程

的。事前控制起到一个防患于未然的作用，但内控具有一定的局限性，不是所有的

风险都能在事前、事中得到有效控制。决策者和管理层识别风险能力的不同，对待

风险态度的不同，回避风险魄力的不同，都可能会造成截然不同的结果。所以企业

管理层必须建立一套高效的应急措施，全面考虑公司存在的潜在风险，能迅速对由

于风控失败或决策失误做出反应并实施补救以尽可能降低损失。

最后，全员心态调整、风险意识与文化的培养也很重要，尽管我国已经改革开

放多年，但长期计划经济遗留下来的思想、制度、文化还很根深蒂固，金融机构大

都是国营和大型企业，面对一个全新的充满残酷竞争的金融交易世界，还是按照旧

的一套游戏规则与思路去处理事情，

依赖国家的保护或优惠政策，

固守赚钱捞一把，

出事国家买单自己不心疼的心态，将无益于以主人公的身份应对各种事件，将肯定

会一败再败。因此，更新意识，调整心态、更新文化，学习国外的先进经验时必须

注意包括吸收适合中国企业的先进文化。

后记：面对风险，永远要有敬畏之心

本质上，风险管理就是将可控领域最大化，而把我们完全不能控制结果和我们

弄不清因果联系的领域最小化。经过多年的发展，金融机构风险管理从最初的经验

判断为主导的时代，逐渐过渡到科学方法和经验艺术并存的时代。现今，我国金融

机构风险管理的重要内容是借鉴现代风险量化方法，同时辅以与大环境相适应的风

险管理组织结构、内部控制制度、内部稽核制度和应急措施，现代风险量化技术与

经验艺术相结合，构建与完善风控体系，提升金融机构风险管理水平。

不可否认的是，现代科学技术的广泛应用使我们在冲破过去束缚的同时，已经

变成一种新信仰的奴隶。在最近十多年风险量化的过程中，科学技术已经控制了原

来的风险，却带来了新的风险。对科学技术的过度信任使得作为避险工具的衍生产

品变为许多机构获得高收益的投机工具，与之相伴的是未知的、难以承受的巨大风

险。无知和狂妄，都会毁了我们，面对风险，永远都需要有敬畏之心。

风险控制的四种基本方法是：风险回避、损失控制、风险转移和风险保留。

一、风险回避

1、风险回避是投资主体有意识地放弃风险行为，完全避免特定的损失风险。

2、简单的风险回避是一种最消极的风险处理办法，因为投资者在放弃风险行为的同时，往往也放弃了潜在的目标收益。

二、损失控制

1、损失控制不是放弃风险，而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。

2、控制的阶段包括事前、事中和事后三个阶段。

3、事前控制的目的主要是为了降低损失的概率，事中和事后的控制主要是为了减少实际发生的损失。

三、风险转移

1、风险转移是指通过契约，将让渡人的风险转移给受让人承担的行为。

2、通过风险转移过程有时可大大降低经济主体的风险程度。

四、风险自留

风险自留，即风险承担，如果损失发生，经济主体将以当时可利用的任何资金进行支付。

风险控制要从源头上抓起，不是要求完全消灭风险，而是要求能完全驾驭风险。风险贯穿于业务的每一个环节中，发现风险在于最大限度的了解信息。防范风险最关键是控制关键的人和物，做到事前预防，事中控制，事后总结。

在银行信贷行业中，银行风控的主要工作职能贯穿着整个后线系统，从贷前到贷中直至贷后，贷前，即客户申请进件之前的初期审核，重要的一部分是考察客户的经济收入稳定性，这有利于把控客户后期的偿债能力及联系人的可共偿性。

银行要从个人基本材料，征信报告及附加资产证明材料。其中征信报告主要看客户的负债，信用记录，个人基本信息变更频率及近期征信查询记录等，从侧面辅助判断该客户的综合资质及风险。

贷中即客户进件后至合同生效前——主要从正面接触客户，了解借款用途的真实性及流程的合规性，在这一过程，是整个风控体系的重中之重，这是风险控制的最后一道防线，全方位的掌握及合理判断客户的风险点，区分风险的可控性。

风控主要涉及到跟客户之间建立长期有限的联系和逾期催收的内容，跟客户有良好的合作关系可以有效地降低逾期的风险性。

参考资料：

无际致力于金融科技对银行、融担、互联网金融行业的基于供应链金融为核心的互联网化金融风控技术的输出。涵盖了互联网信贷核心的系统建设，基于Spark[Spark ML, Spark Streaming(Flink 替换中)，Spark Graphx]技术体系的信贷风控系统建设，以及长期为合作伙伴提供有效的低风险资产的流量业务。在经历了从银行到互联网金融公司到科技输出行金融科技公司的历程后，笔者希望能够将对行业及系统设计的理解做以分享。

本文共分为三部分（外资银行的外汇交易系统风险建设，互联网金融个人风控系统建设，供应链金融中小企业风控系统建设）

该部分更多介绍一下外汇交易系统风险控制的业务层面，技术上的确无创新之处，加上大量使用三方厂商的系统，在此感谢IBM MQ、Webmethod跟Oracle为该行提供大量的便利，在这家银行里，我们看不到Tomcat, Jetty, 看不到Spring Cloud，Dubbo，ZooKeeper，没有人理会微服务，大家连Yarn跟Hadoop啥关系都不知道。从技术角度到也单纯，能买的就不做。特别是竟然拿着ITIL去指导DevOps，搞个Jenkins就叫做CI， CD了（我都没见到过一个正经能跑的自动化Test Case），系统跑批几乎都是各种存储过程（不得不说，银行的确交易信息多流水大，加上以前对数据平台的构建不完善，国内银行很多也是如此，这些批处理无非就是业务型的处理统计、补账、代收付、息费计算、清结算等等的工作，围绕着银行的核心业务：存贷款、资金资产管理、理财及卡业务、中间业务来完成不论日终还是日间），这里的JVM调优靠的是买硬件（似乎印证了笔者17年前工作的一家公司的老总说过，别看咱软件做的不行，咱有钱，硬件补贼豪）另外，最不习惯的就是在用SVN，不知道Git为何物，再小的小工具，也不会去尝试JHipster。笔者曾做过一个基于Nodejs的小工具，被别的组的人嘲笑半天，说js还能做生产环境的工具但是做Quants的人在用Haskell包个计算引擎，也做了一些DSL的实践，有机会把我了解到的再跟大家分享。在这里的三年半时间，让我学会了扯皮，更加体会到不做不错的道理。

2012年底有机会进入一家非常有名的外资银行从事系统建设工作，当时主要的工作是完成Murex2000到Murex31的升级项目，该项目很大，大到项目的需求及前期讨论花了1年多的时间，最终产物除了各级海外高层领导的审批之外，建立了TOM文档。（TOM: Target Of Model）也就是这个项目最终要达成的目的，对现有业务的影响，对现有系统的改造。说实话，这个项目也让我见识了为啥外资行的系统如此庞大，如此复杂，当然除了必须符合KYC，GAAC，Anti-Laundry 及银行的监管特性外，以互联网化视角看到的很多系统都冗余的不行，加上极大的人员浪费（一个项目2Program Manager，4-5个Project Manager，一大堆BA，当然还有一帮没啥用的Technical BA - 没人知道为啥弄这么个职位，他们的确不是架构师，最多懂一些系统的配置和流程的改动及垂直领域业务；真正干活的几本都是国人；的确不懂为啥，动不动就弄一大帮人跑到新加坡出差，上线都跑到伦敦去上 - 这个倒是有点道理，毕竟很多Trader在英国）。整个系统建设初步估算4-5年，当然包含了系统迁移，数据迁移，各种UAT， UVT， Rollout等。回到项目本身，Murex可以说是外汇交易管理系统Vendor中的绝对老大，公司名气大，系统大，订单金额大，Consultant的架子大。做过资金、外汇交易管理的人都知道Summit/Murex/Calypso 三家公司，说实话，如果从技术角度选个合适的中台，我会选Calypso（可能因为对Java框架情有独钟）；如果选大而全的，不论从支持的产品角度（能想到的Option的，Vanilla的，衍生品，押品，Fx的各种），还是从功能角度：能MSL（Murex Script Language），各种Pre-Trade，Post-Trade的Setup，定价，Curve & PnL，又能出策略，算各种VaR，又能录交易看Cash， PV， NPV还能跟后台 *** 作不管Paper Confirmation， Electronic Confirmation（Swift）还是各种结算，审计， 财务，对账等等我只会选Murex，虽然贵。

由于当时更多的接触的是基于外汇系统的风险系统建设工作，简单说说外汇交易系统的风险管理，笔者接触过的银行有一点是一样的，就都是风险厌恶型实体，基本上对风险容忍度都不高。从风险的角度，银行无非关注：

a) Liquidity Risk可能因为笔者参与很多ALM的项目建设，对银行的表跟流动性关注颇多，才把流动性风险放在首位就这么一句话，靠控制存量，调节流量，尽量保持负债的稳定性和资产的高流动性来应对Liquidity Risk。笔者曾经在某Top 10互金P2P公司任职技术管理，顺便提一句，P2P在完全取消资金池及错配后，流动性成为是否能活下去的关键，当然如果你在资本市场上有极强的融资能力另议，但融资如果融来的是运营资金，那就只能再找通道洗成兑付资金喽。

关于错配所谓的借端放长，因为你的负债大量的都是短期的定期存款或者活期存款，但你的资产，很多是来自于中长期的贷款，的债券投资等等，这些都是表内业务，而且还有大量的表外业务，比如说担保、承诺、银行承兑汇票、理财产品，这都会对流动性产生影响。外汇交易也是一样，根源是到底有没有钱。

b) Credit Risk：交易对手风险或履约风险，指交易对方不履行到期债务的风险。由于结算方式的不同，场内衍生交易和场外衍生交易各自所涉的信用风险也有所不同。

c) Operation Risk： *** 作型风险，这个最好理解，为啥Murex提供了OSP

d) Market Risk：没有比这个链接讲的更好的了  市场风险  ，汇率风险，利率风险，大宗商品等等都涵盖了。说到Market Risk，我们说一下VaR （Value At Risk）我真不知道咋翻译，这里面在系统设计时的确考虑大量运算，Historical 方法，蒙特卡洛法等等，都是需要对PnL， PPL等进行大量的计算才能完成的，说实话，Map-Reduce的思路可以做些改进，我也尝试过把10几年的数据Load到MongoDB里，然后用它自带的Map-Reduce函数做了实验，由于毕竟单线程的JS函数，效率提升很小。

而针对外汇的交易风险，来源几本就三方面：

1）经济主体自身持有外汇头寸，发生不同货币间进行兑换或折算产生的

2）汇率的不确定因素

3）并因汇率变动而给经济主体带来的经济损失的可能性仔细想想，就是因为货币和时间两个维度的因素导致了风险的存在而变数在于，各个国家汇率制度不同（金本位或固定汇率下，波动小；浮动汇率下加上波动率上下限不一，容易大起大落）、货币政策（基本起决定性作用，汇率的波动在购买力和利率平价理论下，汇率由两国的通胀率和利率决定的）、会计制度（科目划分、会计方法选择、会计核算差异，什么货币/非货币法什么流动/非流动法，还有时间度量法啥的）说到会计制度突然想起来下图，呵呵一下。当然还有国际收支，国家政局状况等。

考虑的风险因素基本上的就这些，作为整体的外汇交易系统的设计，主要的就是算，比如上面提到的VaR的计算，算成一个如下图的结果

整体系统的架构设计，不难在功能，银行里面懂业务的专家有的是，特别是这种外资银行，设计系统的时候最复杂的外部的业务对接，这也是为什么文章开端也提到很多互联网化的技术并没有用，除了风险的角度外，的确系统的外部对接是个问题，当然，为了更好的让系统能和外部业务系统对接，当时也有一个专门做协议转化的项目，双方大量使用XML定义好自己的格式用于交换数据，特别是跟MxML的转换工作。这也是开篇感谢IBM的原因。最后，给个整体的功能图，方便大家理解外汇交易系统到底啥样，

从业务功能上讲，无非前中后台，之所以说Murex是外汇交易管理平台，也是因为他们不做直接的交易系统，一般来说交易系统都是外采或自己开发的，毕竟没这么复杂。特别是如果外汇实盘交易，针对的产品大都是Fx Spot， Fx Forward， Fx Swap（不算衍生品的话），虚盘交易无非加入保证金的管理。实际上的

前台 管理功能无非：交易录入、实时行情、头寸、损益、交易前分析、策略试算、情景分析、模拟、客户管理、外部远程交易管理等；

中台 ：信用管理，市场限额（敞口、止损位控制、VaR、期限限额、合规管控）、各种计算（VaR，资本充足状况、压力测试、Back Testing）；

后台 ：工作流配置，各种日常任务管控，报表，报文管理，抵押品，会计管理（交易头寸估值、外汇头寸的计算、报表、必须支持多实体，多币种，全资产多套会计体系的计算）。

系统所有功能都来自对业务的支持，十几年前我的导师， Des Greer  就跟我说过，银行的系统多，各司其职，看上去复杂，复杂在Data Model和系统所属的业务线上，本身并不复杂，设计工业化软件还是高内聚低耦合以最小的成本完成最基础的功能，不要按照自己的想法增加功能。当然也许说的不全对，但有一定道理。大年初一，啰哩啰嗦写了这么多，读的人希望不太晦涩。下面的两个部分，争取少些业务内容，多写一些跟技术相关的东东，毕竟我是个程序员。

祝大家新春快乐 - Leon 2019-2-5

首先，用理性的思维去判断风险的严重程度。因为人的大脑只有一个，不可能做到面面俱到，总有忽略到的地方。比如货币基金的收益风险基本在1%范围内波动，这点小风浪不会掀翻船。但是对于股票这样的高风险产品，行业政策、企业产品、市场环境、技术进步等就不能不考虑了，一夜之间的消息，来七八个跌停是家常便饭，那可是50%以上的本金损失风险。P2P的平台选择，更是马虎不得，碰上一个庞氏骗局或非法集资，就是血本无归，所以要投资先得把庞氏骗局和非法集资避免了，否则投资就是赌博。其次，分析风险产生的原因，就好比是，日常生活中，房子不会无缘无故的着火。要着火，原因是房子里的易燃物太多了，条件是有明火引燃了。“万物一理”，投资风险也不过如此。比如股市由牛转熊，必然是长期的价格上涨带来的风险集聚，“易燃物”越来越多，等到哪一天，某个政策或环境发生改变，就能把“房子”给点着了，如果您跑的不够快，就千万别向柴草多的地方挤，找个“易燃物少的地方”，起码火着的慢点，有时间跑出来。另外，要有预防风险的方法。除了事前预防，事后的控制也不能少。如果您不能承担20%以上的损失，就不要入股市，因为这种风险是其固有的，不可能100%避免。所以投资理财，就一定要有必要的风险承受能力，不能把全部家当都用到高风险投资，一旦产生投资失误，还要有“东山再起”的本钱。

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