R语言里做时间序列分析有哪些包

直接谷歌一下，“时间序列分析 R语言”，就能得到你想要的结果

以下结果来自， 作者：詹鹏 2012-9-20 22:46:46

包

library(zoo)            #时间格式预处理

library(xts)            #同上

library(timeSeires)      #同上

library(urca)           #进行单位根检验

library(tseries)         #arma模型

library(fUnitRoots)     #进行单位根检验

library(FinTS)         #调用其中的自回归检验函数

library(fGarch)        #GARCH模型

library(nlme)          #调用其中的gls函数

library(fArma)        #进行拟合和检验

基本函数

数学函数

abs，sqrt：绝对值，平方根 log, log10, log2 , exp：对数与指数函数 sin，cos，tan，asin，acos，atan，atan2：三角函数 sinh，cosh，tanh，asinh，acosh，atanh：双曲函数

简单统计量

sum, mean, var, sd, min, max, range, median, IQR（四分位间距）等为统计量，sort，order，rank与排序有关，其它还有ave，fivenum，mad，quantile，stem等

1、数据保存在xlsx文件中，如下：

Date    Return    RV    BPV    

2002/07/01    

-001106

0000118

0000109

2002/07/02    

0006543

906E-05

873E-05

2002/07/03    

0003455

551E-05

565E-05

2002/07/04    

-001033

618E-05

602E-05

2002/07/05    

0005269

749E-05

493E-05

2002/07/08    

0006217

357E-05

385E-05

2002/07/09    

-00017

504E-05

466E-05

2、在R中，首先利用xlsx包读取数据。

require(xlsx)

realData = readxlsx("F:/Synchros/Working/2014-002S3/data/szzzRealDataxlsx", 1, header=TRUE)

# class(realData) 显示为dataframe

# mode(realData) 显示为list

# 分开来看，class(realData[,1])显示为 factor

# class(realData[,2])显示为 numeric

3、试图利用xts包创建xts对象

realDataxts <- asxts(realData, descr='my new xts object')

# 错误于asPOSIXltcharacter(x, tz, ) : 

#  character string is not in a standard unambiguous format

似乎问题在于第一列的数据类型，但要如何处理呢？

有没有直接从EXCEL中读取数据，然后进行时间序列建模的好方法呢？求教。

参考资料：

sample_matrix的第一列为numeric，可以直接用以构建xts对象。    

用分片选取部分数据即可，试试这个codedata还是不行。提示：

错误于xts(realData[, -1], realData[, 2]) :

orderby requires an appropriate time-based object

我想还是软件无法识别第一列是关于时间的对象。。。。

多谢

楼主，你可以把数据贴一小部分用xlsx的格式上来不？

这个难度不是很大，但是要亲自处理一下数据，才知道 是啊  就是数据导入与对象构建的问题 主要是R学的不系统 自己处理不知道怎么折腾 

这种基本问题 很多帖子或者教程都找不到答案。

附件已添加，劳烦帮忙，3Q

本帖最后由 jiangbeilu 于 2014-11-27 13:46 编辑

复制代码

xx和Date之间是有一个美元符号的"$"，好像显示不出来。看不到的话，就把代码改一下。已经上传了好几次，都是只显示第一行library(xlsx)，实在是没有办法。

options那句，是把读入的character向量，不让它转变成Factor型向量；

strptime函数可以按照一定格式来提取时间，你的时间读入，前面是有一个空格的，不知道你注意没有。

转化成时间之前，后面的代码我就不写了，希望你可以继续做下去。至少代码运行是没有问题的。 

不是我不想贴代码，是因为代码上传每次都只显示第一行：library(xlsx)

注间strptime那里，“ %Y/%m/%d"里面有一个空格的。    

——多谢帮忙。时间确实没问题了。但想参照下面的程序，将xx转换为xts对象，就失败了。

library(xts)

data(sample_matrix)

head(sample_matrix)

Open      High          Low       Close

2007-01-02 5003978 5011778 4995041 5011778

2007-01-03 5023050 5042188 5023050 5039767

2007-01-04 5042096 5042096 5026414 5033236

2007-01-05 5037347 5037347 5022103 5033459

2007-01-06 5024433 5024433 5011121 5018112

2007-01-07 5013211 5021561 4999185 4999185

samplexts <- asxts(sample_matrix, descr='my new xts object')

class(samplexts)

[1] "xts" "zoo"

复制代码

延续您的代码，我把最后一行改为：

asxts(xx)

复制代码

错误信息为：

误于asPOSIXltcharacter(x, tz, ) :

character string is not in a standard unambiguous format

是哪儿出了问题呢？

你转化成矩阵之后，时间都没有一个变量名，很明显要出错的。确实。太不认真了，问题已经解决。十分感谢。不过没太明白您说的时间缺少变量名的意思，不是“Date”？我用的代码是：

xxxts = xts(xx[,c(2:4)], orderby = xx[,1])

我想知道x[,1]是什么？

因为你要用asxts转变成时间序列数据，首先系统要识别哪个是时间变量，你贴出来的数据，如果时间是第一列的话，那么没有变量名，怎么转化？    

——就是我附件里面的数据，即：

Date  Return RV BPV

date变量，没有转化为R可以识别的时间数据，你需要使用strptime这个函数，把时间进行一下整理，然后才能用asxts函数来处理。

你在没有处理之前，你所谓的date变量只是一系列字符串向量，没有时间意义的。