正则化线性回归的方差与偏差！

概述利用正则化线性回归模型来了解偏差和方差的特征实例：首先根据数据建立线性回归模型，模型能够根据水库液位的变化来预测大坝的排水量，然后通过调整参数等方法来学习偏差和方差的一些特性。

利用正则化线性回归模型来了解偏差和方差的特征

实例：

首先根据数据建立线性回归模型，模型能够根据水库液位的变化来预测大坝的排水量，然后通过调整参数等方法来学习偏差和方差的一些特性。

1.概念

偏差：度量了学习算法的期望预测与真实结果的偏离程度，即刻画了学习算法本身的拟合能力；

方差：度量了同样大小的训练集的变动所导致的学习性能的变化，即刻画了数据扰动所造成的影响（模型的稳定性）。

2.构建正则化线性模型

（1）载入数据

打开数据集 ex5data1.mat ，数据集包含了以下内容：

名称 维度 X (12,1) y (12,1) Xtest (21,1) ytest (21,1) Xval (21,1) yval (21,1) 其中：

X，y 是 训练集 ，用来训练模型；

Xval，yval 是 交叉验证集 ，主要用来确定模型中的超参数，如正则化参数 lambda ；

Xtest，ytest 是 测试集 ，主要评估模型的泛化能力。

（2）将 X，y 可视化

横轴表示水位的变化，纵轴表示水流量，单纯的线性回归也能计算出模型，但那样做偏差特别大，拟合程度很差，即出现 欠拟合 。

Plot X and y

参考代码：def plotXY(self,x,y): plt.scatter(x,y,marker='x',color='r') plt.xlabel('Change in water level(x)') plt.ylabel('Water flowing out of the dam (y)') plt.show()

（3）计算正则化线性回归损失函数J

损失函数公式如下，注意正则化项是 从下标1 开始计算的，lambda就是正则化系数，它控制模型复杂度的"惩罚"力度。

Cost J

（4）计算正则化线性回归梯度GradIEnt

损失函数J对 theta0和theta1 的偏导数定义如下，即要计算的梯度公式。

GradIEnt

参考代码：def linearRegCostFunction(self,theta,lamda): m = x.shape[0] theta = theta.reshape((x.shape[1],1)) cost = np.sum((x.dot(theta)-y)**2)/(2*m) regular = lamda/(2*m)*np.sum(theta[1::]**2) J = cost + regular return Jdef linearRegGradIEnt(self,lamda): m = y.shape[0] theta = theta.reshape((x.shape[1],1)) grad = np.zeros((x.shape[1],1)) grad[0] = 1/m*(x[:,0:1].T.dot(x.dot(theta)-y)) grad[1::] = 1/m*(x[:,1::].T.dot(x.dot(theta)-y)) + lamda/m*theta[1::] return grad

（5）拟合线性回归

当我们根据上述公式计算损失函数和梯度得到正确的结果后，我们利用之前提到的 scipy.optimize 中的 minimize 函数来计算最优的 theta0 和 theta1 ，计算得到 theta 的结果后，将 lambda 的值设为 0 ，因为当前模型只有 theta1 和 theta2 两个值，模型很简单，没必要设置正则化项。

将得到的 theta 值同 X 相乘，得到预测的 y_predict ，将结果进行绘制，得到拟合的结果，如下图。

可以看出得到的结果并不好，在接下来的内容里，我们逐步讨论。

Fit X and y

参考代码：def plottrainingline(self,y): theta = self.trainlinearReg(x,0) plt.scatter(self.x,self.y,marker='+',color='r') plt.plot(self.x,x.dot(theta),'--',linewidth=2) plt.xlabel('Change in water level (x)') plt.ylabel('Water flowing out of the dam (y)') plt.legend(['Trained','Original']) plt.show()

3.方差和偏差

（1）绘制学习曲线

绘制 训练集和交叉验证集的误差 与 训练样本数量 之间的学习曲线， 注意： 训练集误差和交叉验证集误差都没有计算正则化项，后面我们单独讨论正则化系数对误差造成的影响。

观察下图，随着样本数量逐渐增加，训练集和交叉验证集之间的误差仍然是较大的，这就反应了模型的 高偏差问题 ，即 欠拟合 。

因为模型太简单了，不能很好的拟合我们的数据，接下来我们将训练模型修改，建立一个8次多项式。

Learning curve for linear Reg

参考代码：def learningCurve(self,xval,yval,lamda): m = x.shape[0] error_train = np.zeros((m,1)) error_val = np.zeros((m,1)) print("Training Examples   Train Error Cross ValIDation Error") for i in range(m): theta = self.trainlinearReg(x[:1+i,:],y[:1+i],lamda) error_train[i] = self.linearRegCostFunction(theta,x[:1+i,0) error_val[i] = self.linearRegCostFunction(theta,0) print("        %d          %f      %f"%(i,error_train[i],error_val[i])) return [error_train,error_val]def plotlinerRCurve(self): error_train,error_val = self.learningCurve(self.x_plus_one,self.xval_plus_one,self.yval,0) plt.xlim([0,13]) plt.ylim([0,150]) plt.plot([i for i in range(12)],error_train,'r') plt.plot([i for i in range(12)],error_val,'b') plt.Title('Learning curve for linear regression') plt.xlabel('Number of training examples') plt.ylabel('Error') plt.legend(['Train','Cross ValIDation']) plt.show()

（2）建立多项式回归模型

由于一次线性模型太简单，导致欠拟合，我们添加更多的"特征"，做一个 八 次多项式。 具体最高项应该设置成几次这个问题，也是没有定式，只能说多尝试，找到较为合适的最高次数。

参考代码：

def polyFeatures(self,p): x_ploy = np.zeros((np.size(x),p),np.float32) # (12,8) m = np.size(x) # 12 for i in range(m): for j in range(p): x_ploy[i,j] = x[i]**(j+1) return x_ploy

（3）绘制多项式回归模型拟合曲线

根据上一部分得到的多项式，因为同样是解决一个线性回归的问题，所以之前的损失函数和梯度计算函数仍可使用。

接下来利用优化函数计算得到最优的 theta 值，绘制拟合曲线，当设置正则化系数 lambda=0 的时候，意味这对模型复杂度没有任何处理，得到下图。

可以看出，我们的模型训练的非常好，基本穿过了每一个点，训练误差肯定很小，但是在一些极值外，函数迅速的上升和下降，这就意味这我们设计的模型 过拟合 了，虽然对训练数据拟合很好，但是不具有很好的泛化能力，也意味着模型不稳定。

polynomial Reg Fit with lambda=0

观察下 lambda=0 的情况下，训练误差和交叉验证误差的曲线，非常明显，训练误差几乎为0，而交叉验证误差却很大，训练集和交叉验证集之间的空隙充分反应了模型的 高方差问题 。

polynomial Reg Learning curve with lambda=0

此时我们让正则化系数为1，再重复上面的试验，我们再来看下你和曲线和学习曲线的图形。

一目了然，多项式模型很好的拟合了数据，训练误差和交叉验证集误差曲线都随着样本数量的增加都 收敛于一个较小的值 ，因此我们认为当 lambda=1 时，得到的模型没有 高偏差和高方差的问题 ，实际上也是模型在方差和偏差之间进行了很好的 折中 。

polynomial Reg Fit with lambda=1

Learning curve with lambda=1

参考代码：def plotFit(self,mu,sigma,p): x = np.arange(np.min(x) - 15,np.max(x) + 25,0.05) x = x.reshape((-1,1)) x_poly = self.polyFeatures(x,p) x_poly = x_poly - mu x_poly = x_poly/sigma x_poly = np.hstack([np.ones((x_poly.shape[0],1)),x_poly]) plt.plot(x,x_poly.dot(theta),linewidth=2) plt.Title('polynomial Regression Fit (lambda=0.00)') plt.xlabel('Change in water level (x)') plt.ylabel('Water flowing out of the dam (y)') plt.show()

（4）利用交叉验证集选择lambda

通过上面的试验，我们可以知道，lambda明显的影响着多项式正则化回归的训练误差和交叉验证误差。 当lambda为0甚至很小的时候，模型可以很好的拟合训练集，不具备好的泛化能力，当lambda很大的时候，模型又不能很好的拟合数据，出现欠拟合问题 ，那么到底怎样选择一个lambda的值呢？

我们根据上面的实例，选择10个lambda的值，分别绘制每个lambda对应的训练误差和交叉验证集误差，

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lambda_vec = {0; 0:001; 0:003; 0:01; 0:03; 0:1; 0:3; 1; 3; 10}

绘制得到下图， 从图中我们可以看出最好的lambda值出现在 3 附近，此时测试误差值大约3.8599，结果已经相当不错了。

Find the best lambda

参考代码：def valIDationCurveForLamdas(self,lamda_vec): error_train = np.zeros((len(lamda_vec),1)) error_val = np.zeros((len(lamda_vec),1)) print("Lambda      Train Error ValIDation Error") for i in range(len(lamda_vec)): lamda = lamda_vec[i] theta = self.trainlinearReg(x,0) print("        %d          %f      %f" % (i,error_val]

总结

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