怎么用stata14画hp滤波

hprescott varlist [if exp] [in range] , stub(newvar) [ smooth(#) ]

如果是处理时间序列，输入命令

hprescott(变量名称),stub(HP) smooth(参数庆坦)

如果是处理面板数据的话，输入命令

bysort 面板誉桥桐数据的板块（不知道准确名称是什么，比如省市州等，这里输入stata数据中的变量名消樱）: hprescott(变量名称),stub(HP) smooth(参数)

如果使用年度数据，推荐参数为6.25

如果使用月度数据，推荐参数为129600

默认值为1600

stata中关于参数的说明原文：

下载hprescott后（命令ssc install hprescott ），输入命令help hprescott可获得

smooth(#) specifies the smoothing parameter to be applied. The default is

1600. Ravn and Uhlig (2002) have shown that the smoothing parameter

should vary by the fourth power of the frequency observation ratios, so

that for annual data a smoothing parameter of 6.25 is recommended,

while for monthly data a smoothing parameter of 129,600 is recommended.

If one of these data frequencies are evident in the data, the

appropriate default pa will be used. If other data frequencies are in

use, or if the data frequency has not been set in tsset, the default

smoothing parameter of 1600 will be applied. Specification of the

smooth option will override default behavior.

1、首先用上述绘制绘制1个柱形图(进“插入”菜单-“柱形图”)。

2、在空迅此用鼠标点击选中系列2的数据，鼠标右键d出菜单，点击“念察设置数斗高此据系列格式”。

3、左侧选择“系列选项”，在右侧“系列绘制在”中选择“次坐标轴”。

trend表示趋势成分，也是波动成分，cycle表塌滑示周期成分。

时间序列在状态空间的一种分解方法，可以近似看作高通滤波器(High-Pass_Filter)——高频信号能正常通过，而低于设定临界值的低频信号（长期趋势）则被阻隔、减弱。缺答

时间序列可看作是不同频率成分的叠加，High-Pass就是将变化不定的时间序列数据中具有一定变化趋势的平团扮腊滑序列分离出来，将时间序列分为周期性波动数据和趋势要素数据。该方法广泛的应用于宏观经济的趋势分析中。

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