基于backtrader和pyfolio的海龟策略(数字货币回测)

基于backtrader和pyfolio的海龟策略(数字货币回测) 策略思路

指标计算：
用 20 日的最高、最低、收盘价计算平均真实波幅 ATR；
计算出近 20 日的最高与 20 日最低价，构建唐奇安通道。
交易信号：
入场：价格突破 20 日价格高点时，入场；
加仓：价格继续上涨至 0.5 倍 ATR ，再次加仓，加仓次数不超过 3 次；
止损：价格回落 2 倍 ATR 时止损离场；
止盈：价格突破 10 日最低点时止盈离场；
做空与做多的逻辑相反。

##导入相关包 优化jupyter画图设置
from datetime import datetime,timedelta
import backtrader as bt
import tushare as ts
import pandas as pd