程序化交易策略类型分哪几种

;     程序化交易策略的应用领域十分广泛，几乎所有的交易策略中都可以找到其应用。国内比较常见的交易策略，大体可以分为五个方向：日内高频交易、趋势交易、套利交易、组合策略和其他策略。

      1、日内高频交易

      日内高频交易，顾名思义，就是在日内频繁地做T+0的交易，只要每次 *** 作的盈利高出手续费，就执行平仓。每一笔盈亏都不多，但是每天的交易次数可能会非常频繁，达到成百上千次，累积的预期年化预期收益情况就会非常可观。同时，由于每一笔的亏损都有限，因此风险非常低。以大豆期货举例来说，单边手续费按6元计算，日内平仓不收费，价格每波动1点是10元，那么只要价格上涨1点就可以赢利平仓，相应的下跌1点也需要立刻止损。

      日内高频交易的优点是风险小、盈利稳定，缺点是由于交易频繁而产生过高的手续费。

      2、趋势交易

      趋势交易根据交易的周期，可以分为日内的短趋势交易和隔夜的中长期趋势。我们主要介绍隔夜的趋势交易。趋势交易的一般使用技术分析作为判断的依据，常见的有均线系统，各种技术指标等。

      在使用技术分析进行判断的时候，往往会出现某个指标对特定的品种效果非常好，但对其他品种效果一般，甚至由于不适合导致亏损。因此对于不同的品种，或者同一品种的不同时期，可能需要使用不同的模型，或者调整模型的参数才能获得比较理想的回报。

      3、套利交易

      套利交易是一种低风险、预期年化预期收益稳定的 *** 作方式，是应用范围最广泛的程序化交易策略之一，国外大量的对冲基金都是用套利交易作为主要的交易方式。套利交易的种类多种多样，常见的有期现套利、跨期套利、跨品种套利和alpha套利等。

      根据交易的类型，套利的风险也是不同的。以期现套利来说，属于指数套利，当期货和现货指数之间的价差过大时建立头寸，从而赚取无风险的预期年化预期收益。其他的套 利方式属于非指数套利，两个或者多个品种的价差走势存在一定的不确定性，因此存在一定的风险。根据NYSE的统计，所有的程序化交易中，只有的交 易是指数套利，而剩下的都是非指数套利。

      4、组合策略

      程序化交易的组合策略，就是对投资组合进行 *** 作。当资金量巨大的时候，需要通过分散投资来降低非系统风险，也就是对投资组合进行管理。比如购买一篮子股票组合，或者在投资组合中使用多种交易策略。

      程序化交易可以帮助投资者对投资组合中每一个交易品种或者策略都进行精细的管理和分析，从而降低交易风险，提高管理效率。

      5、其他策略

      除了上面介绍的四种策略之外，还有套期保值策略，使用权证对冲股票风险的对冲策略等。而股指期货的小合约以及期权上市之后，交易策略将会更加丰富。这里暂不逐一介绍。

，这一问题总是引起业内人士的广泛的争议。

一些人士认为，程序化交易系统是众多技术分析方法中的一种，系统性交易方法是交易人采用纯系统性的方法,每笔交易都按照电脑提供的信号进行,只要信号出现,就会不经思考的接受每个信号,信号就是命令,没有任何讨价还价的余地,这类系统可以排除情绪干扰在决定交易成败的众多因素中，投资者约束自己交易行为占有50%的重要性，资金管理占30%，其他占20%，一些人士认为系统化交易是建立

在概率基础上的，只要能设计出提高成功率，减少盘整过程中的损耗同时有资金管理的模型，还是能做到长期稳定赚钱的。

而另一些人士认为。价格的的波动是千变万化，没有规律的，未来市场不可预测，并随时改变，所以不可能有一劳永逸，永远赚钱的方法，认为进行程序自动化交易，就像发明永动仪一样可笑。

其实很多东西都是在争议中发展，我是一位程序化交易的热情爱好者，当然对程序化交易的前景比较乐观。

目前欧美国家程序化交易占到金融市场总交易量20%以上且呈逐年递增趋势，国内确实有很大差距，有程序化交易专家判断，我们现有的水平只相当于欧美上世纪80年代末的水平，这从我们大机构在国外的交易情况已足以说明问题由于从国外的发展情况来看，主要也是机构投资者在使用程序化交易。随着国内私募基金逐步走上历史舞台，其合法化只是时间问题，而且随着我们国内投资者的逐步成长，程序化交易可能会加速发展。

程序化交易应当包括“模型的设计、风险管理技术、误差矫正反馈检验”这些内容。一个程序化交易系统赚钱的能力会直接反映设计者的期货水平设计思想实质上是集成了交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易经验在内的一种积累与沉淀，而我有十多年在风险投机市场上的丰富的实战经验，这也是我能否真的编制出有赢利能力模型的非常大的优势。这为我现在和以后编制模型发挥非常重要的作用。而我有一个多年梦想的人生目标，就是努力成为一名优秀的基金管理人，所以我想把我这么多年的经验，通过程序化交易系统能更好的体现出来，把盈利能力做得强力更稳健。

现在我打算对我交将来要成立私募基金所要使用的程序化交易模型进行即时行情测试，并通过论坛发出来让大家监督，当然在测试过程一定会遇到一些问题的，所以我打算用半年到一年时间进

行实时交易进行误差矫正反馈检验。然后进入实用阶段。

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