狼牙山五壮士的故事发生在哪个省

河北省保定市易县。

狼牙山是著名的抗日根据地，建有狼牙山五壮士纪念馆，以纪念五壮士为国捐躯，壮烈牺牲的事迹。因其奇峰林立，峥嵘险峻，状像狼牙而得名，风景秀丽，号称有“五坨二十六峰”，为易州十景。