Python开发股票量化系统 - 实现公式系统_python

五、实现公式系统

1. 公式系统需求
2. 公式系统的实现
- 2.1 公式命名实现
- 2.2 公式系统实现
3. 总结

1. 公式系统需求

我们现在已经有了完整的历史数据，但是需要根据数据来筛选股票，一定要用到公式系统。

比如，我想实现下面的条件：

今天涨幅大于5%
今天的成交量比过去5天成交量平均值（又叫量比）多3倍
今天的成交量比过去30天成交量最大值大2倍以上

每次都从新写程序是不可能的，所以需要定义一个公式命名规则，系统只是实现规则就行。

我们来整理一下规则的需求：

所有的计算结果都是同一天的计算结果。

就是说某一天的所有的计算结果都要汇集到同一天，比如收盘价，昨天收盘价的信息也要放到今天来。
所有的命名都是直接命名。

如昨天收盘价定义为PRECLOSE，而不要定义为DAY(-1).CLOSE，命名和公式实现要分开。

好了，我们定义一下基本命名：

开盘 OPEN
最高 HIGH
最低 LOW
收盘 CLOSE
成交量 VOLUME
成交额 AMOUNT

需要在这个基础上实现如下扩充：

当日数据计算，如计算今天平均价
之前数据读取，如读取昨天收盘
多个数据平均值，如最近5天收盘的平均值（MA5）
多个数据最大值，如过去30天成交量最大值
多个数据最小值，如过去30天最低的最小值
某个条件计数，如连续上涨5天的天数

2. 公式系统的实现 2.1 公式命名实现

公式系统的核心就是公式命名和公式之间调用，比如：
定义了昨收PRECLOSE = DAY(-1).CLOSE
定义涨跌幅 GAINRATE = (CLOSE-PRECLOSE)/PRECLOSE

这里核心是计算如何能使用CLOSE和PRECLOSE，这在系统中是变量啊！
对呀，是变量啊，那就使用变量。

在Python试试：

Python 3.9.10 (tags/v3.9.10:f2f3f53, Jan 17 2022, 15:14:21) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> exec("a=1")
>>> a
1
>>>

好了，剩下就是力气活了。

2.2 公式系统实现

使用ini文件输入公式。

[Formula 1]
Name = TURNOVER
Type= 0
Formula = VOLUME/SHARE
[Formula 2]
Name = PRECLOSE
Type= 1
Offset = -1
Formula = CLOSE
[Formula 3]
Name = GAINRATE
Type= 0
Formula = (CLOSE/PRECLOSE-1)*100

根据不同Type进行计算。

for formula in self.FormulaList:
formulaName = formula[0]
formulaType = int(formula[1])
if (formulaType == 0):  # 直接计算
    try:
        exec('{0}={1}'.format(formulaName, formula[2]))
        data[formulaName] = eval(formulaName)
    except:
        pass
elif (formulaType == 1):  # 获取数据，不计算
    offset = int(formula[2])
    if ((pos+offset) >= 0):
        self.dataList[pos][formulaName] = self.dataList[pos + offset][formula[3]]
elif (formulaType == 2):  # 计算平均值
    begin = int(formula[2])
    end = int(formula[3])
    if ((pos+begin) >= 0):
        calcValue = 0
        for i in range(pos+begin, pos+end+1):
            calcValue += self.dataList[i].get(formula[4], 0)
        calcValue /= (end-begin+1)
        self.dataList[pos][formulaName] = calcValue
elif (formulaType == 3):  # 计算最大值
    begin = int(formula[2])
    end = int(formula[3])
    MINVALUE = -1
    calcValue = MINVALUE
    for i in range(max(0, pos+begin), min(dataLen, pos+end+1)):
        calcValue = max(
            calcValue, self.dataList[i].get(formula[4], MINVALUE))
    if (calcValue > MINVALUE):
        self.dataList[pos][formulaName] = calcValue
elif (formulaType == 4):  # 计算最小值
    begin = int(formula[2])
    end = int(formula[3])
    MAXVALUE = 10000000
    calcValue = MAXVALUE
    for i in range(max(0, pos+begin), min(dataLen, pos+end+1)):
        calcValue = min(
            calcValue, self.dataList[i].get(formula[4], MAXVALUE))
    if (calcValue < MAXVALUE):
        self.dataList[pos][formulaName] = calcValue
elif(formulaType == 5):  # 计算条件计数值
    calcValue = 0
    for i in range(pos-1, 0, -1):
        if (self.dataList[i].get(formula[2], False)):
            calcValue += 1
        else:
            break
    self.dataList[pos][formulaName] = calcValue