什么是反向跟单系统？

反向跟单就是别人做交易的时候，你用软件跟着别人一起同时下单，方向相同即为正向跟单，方向相反即为反向跟单。若觉得别人的盈利概率大，则跟着正向跟单。若你觉得别的的盈利概率小则跟着反向跟单。就期货市场而言，交易亏损的比交易盈利的要多得多，正所谓市场的二八定律，所以一般采取反向跟单的策略。由于对方交易的方向是错误的，你跟着反向那就是正确的，盈利由此而来。腾飞数据，整体上来说这就是反向跟单系统。

1、 运行架构

由于我们无法获取期货交易者的时时数据，只能通过计算机软件建设一套虚拟交易端，连接时时行情数据源，再建设一套交易方向转换端及连接期货市场实盘端管理软件,国内为CTP通道接入，香港为API通道接入。我们通过虚拟交易端开设交易账户，例：将所开设的虚拟账户交给亲朋好友，告知该账户为“真实”资金（心理因素），该亲友在虚拟软件中交易一张沪铜多单，转换系统会立即在连接期货市场真实账户中成交一手沪铜空单，该亲友在亏损一千元时，平掉此单，连接期货市场真实账户也会立即平仓，亲友所亏损的一千元为虚拟资金，而你所获取他的数据在期货市场的真实账户中为盈利，扣除基础手续费、双向点差（既开、平仓点差）实际盈利约为880元。

2、 焦点问题

在以上案例中，我通过通俗的应用方式演示了整个反向跟单的表面过程，这里面要考虑到的两个核心问题，一是手续费问题，这是必须要支付的交易成本，所以尽量的通过渠道或者关系到期货公司去降低手续费标准，这对长期经营者来说，如果省去部分手续费，相当于每年收益率都在固定提高，第二个问题是点差，在期货市场中，产品报价都以买价与卖价同时给出，买涨的人与高价成交，买空的人以低价成交，中间相差一个点，当交易员在虚拟软件中购买产品时会与反向实盘成交价格相差1个点，同样在平仓时也会出现一个点，因此基础点差最少要2个点，也会出现另外一种情况，那就是滑点，当行情出现剧烈波动时，虚拟账户与真实账户存在时间差，如果在毫秒内出现价格变化，偏离了基础点都为滑点，像解决滑点问题必须修改软件成交的逻辑，锁定虚拟端与实盘端的固定点差，目前新一代的软件都具有此项功能。

3、 辅助软件

目前市场上价格比较低廉的软件月租不过几千元，不具备去除滑点的功能，廉价混租服务器，反应速度过慢，稳定性极差等特点，很多行业小白在初入此类项目时，劣质廉价软件最授热捧，一一个只在乎蝇头小利而不在乎品质的经营者，他会付出更大代价吸取教训。因此在选择软件上决不能马虎，专业是这个行业长久生存之道，所以，无论软件也好，管理也罢一定要做到最专业的，这样你才能远离风险，远离淘汰。也有打着0点差旗帜的软件商在做市场营销，其实那只不过是个噱头罢了，0零点那是忽悠小白的说法，其实他们指的是0滑点，目前只要是期货市场，点差既会存在，除非你自己开设的交易所。在行情剧烈波动时，虚拟数据库过大，交易量提高的时候更要考研软件的稳定性，一旦出现卡单延迟现象，那么你就有可能无辜损失几万甚至几十万，因此要雇佣专人来监控软件，为每笔交易保驾护航。

4、 虚拟软件使用者来源

专业的交易商会举办 *** 盘大赛活动无偿使用 *** 盘手资源，更多的人会选择设立公司的形式，在人力市场中雇佣交易员来完成数据的“制造”，通过科学的管理、分析、研究，来提高最佳收益率，此项目虽然因盈亏概率因素所由来，但是细节（专业）处理不好，依然会一败涂地，举例：将雇员的最佳亏损期锁定为三个月以内，（由于过多的爆仓亏损会导致其雇员发生胆怯小间距交易，损耗基本手续费及点差，降低收益率）。2015年不少人曾尝试反向跟单项目，但是大部分人经营一段时间后，结局并不理想，也找不出具体原因，最终都不了了之，最可悲的是花钱买不到经验，少则花个几十万多则上百万，到头来还要否认这个项目不赚钱，其实整条街全是餐厅，未必每一家餐厅都宾客如云，但是一定有一家餐厅脱颖而出，它一定有效的突破了关键因素。因此只能说明那些失败的人专业度还需提高，经验还需历练。

5、 管理的重要性

无论是举办模拟大赛还是雇佣 *** 盘手甚至网络键盘手，最重要的是管理，真实投资者不仅在乎钱，盈与亏心理变化复杂，随便寻找救命稻草或珍宝（专家、资讯、软件、内幕、技术指标、八卦易经、海外学者等等），其实种种因素结合到一起，都能给我们在做反向时，提供管理经验，我们在借鉴的时候设计好每一个环节，环环相扣，好的地方建立管理档案留存，不好的地方加以研究论证改善，随着时间推移，你的收益一定会脱颖而出。

在很多人眼中，反跟单实际上还是显得过于简单了，大家的想法依然停留在比较模糊的状态中。反跟单并不是随便找数据来对冲，它内部存在着一个循序渐进的逻辑。做反向的基础是数据源，目前市场中存在两个方向的数据源，其一是寻找真实的交易数据（触碰红线、违规，数据存在各种问题），另外一个就是我们大众所采用的办法——组建数据团队。在这里我要对两种数据来源做一个简单的对比。

真实的数据源最大的优势在于它具有足够的人性，绝大部分的曲线都是从左上角到右下角的持续下跌，估计这也是很多对冲团队使用真实数据的主要原因。但是在我看来，真实的数据有非常大的缺陷，首先是不确定性，有可能盈利两三天就会停止交易，也有可能亏损两三天停止交易，还有就是频率的不固定性，某一个品种有时候一天可能交易出一个天量来，除却交易成本不说，光是滑点损耗就让我们承受不起。其实观察一下很多散户的交易数据我们不难发现，从头到尾造成他们最大亏损的来源依然是损耗，真正的盘中净亏损实际上并不多或者说就是有限的极端行情拉爆的，一般来说，他们的交易特性是完全符合我们的对冲标准的，都是小赚就跑，一亏就加仓，死扛。

至于我们组建的数据团队，最大的缺点就是真实性了，在所有想要做反跟单的人群中，都对这种方式存在各种各样的质疑，担心交易员不会亏损，甚至盈利，并且不断纠结，脑子中进行各种假想，如何让他们亏损，从而说服自己投入反向。当然了，还有一些偏激的朋友，或许是对正向交易绝望了，火急火燎迫不及待地开始反向。这些都是由于自建数据团队本身的真实性缺乏所引起的，其实我认为组建的数据团队最大的好处是确定性，人员的确定性，数据周期的完整性，至于交易员与散户心理状态之间的距离问题，则是我们管理所需要解决的。

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