2、需要在新合约走出一段时间的规律后，可以适应原策略或者修整后可行的时候，就能再次使用原策略的程序化交易。
3、如果你在交易的过程当中，频繁的更换交易品种和交易策略，会造成的后果就是错过盈利的时机，反而捕捉到了亏损的机会。如果需要的情况下，可以根据当时的交易环境，在原来的基础上运行小幅度的调整。
4、从中小投资者角度讲。一般情况下，运行程序化交易需选用2-3个品种或2-3种策略为组合，每一种的仓位的范围都控制在1-2成，当你的交易模型确定之后，要想拥有最好的收益效果，交易模型的使用时间必须在3个月以上，同时以整体概率取胜为交易的理念。
5、还是最老套的那句话，在交易的过程中，人永远都是交易的主体，程序化交易只是你在交易时应用的一个工具，而这个工具体现出了你的交易风格和交易理念。要想发挥程序化交易的最好效果，一定要将交易系统和风险管理与资金管理三者相结合。
6、你的程序化交易系统的成功与否，关键因素就是你的参数调整，记住没有任何一种参数可以适合所有的交易品种，要以交易的品种为依据，在交易时不断的调整，磨合，测试来找到最适合该品种的参数，还有时刻的观察市场变化，不断的运行调整。
其实交易系统的道理和参数是一样的，不管是什么交易系统，它都不可能既在趋势行情中获利也在震荡的走势中盈利。
时间周期分为：5分钟，30分钟，60分钟，日图，周图，月图。它们的不同，交易系统表现出来的信号也是大不相同的，在选择交易的周期的时候，要根据你交易品种的特性运行选择，不同的交易品种，交易的周期也是各不相同的。在交易的时候，也要严格遵守你的交易周期。
7、不管怎么样的情况，你都要坚持自己的交易系统，这是你能不能成功的关键的因素。无论是一个多么好的交易系统，把它交给不同的交易者体现出的结果也是大不相同的。
原因就在你可不可以一直相信它，并坚持下去。假如现在你的交易系统处于低谷期，出现了一些小的亏损，同时这些亏损还是可以控制的，但是这样的状况还是让你的情绪低落，同时你对的你的交易系统产生了怀疑，最后选择更换掉它，可是当真正的趋势来临的时候，你却已经失去了这个获利的机会。
8、不管是什么交易系统，都会有高峰期和低谷期。我们都知道，交易系统有趋势型和振荡型两类。趋势型的交易系统可以在强趋势的行情中获利，但是在震荡的行情中可能就会亏损。
同样的道理，震荡型交易模型也是这样的情况。而我们的市场行情就是经常在趋势行情和振荡行情两者时间来回的替换，所以这两种交易系统都有自己的高峰期和低谷期。
9、交易者要一直记住，程序化交易系统一直是按照编写者定的规律和指令在执行交易，所以它只是辅助交易者交易的工具，交易的主体永远都是人，这一点绝对不会发生改变。要获得最大的收益，就要在适当的时间选择恰当的交易系统运行交易。
10、不同的人有不同的性格特点，所以设计出来的交易系统也是各不相同的，因为每一个人在技术分析的认识，解读，分析，编写等等方面都是不一样的，因此，大家要想自己的交易系统的有效性更高，就要选择出最符合自己交易性格的交易系统。
程序化交易与量化投资的区别
程序化交易是什么？量化投资又是什么？事实上，我们中的绝大部分人并没有尝试了解程序化交易和量化投资的正确概念，而是笼统地将两者画了等号。更多所谓的评论者则直接把高频交易与低延时交易混为一谈，指鹿为马，误导公众舆论行吸睛之实。
在最早期纽约证券交易所(NYSE)的定义中，程序化交易是指包含15只股票以上、成交额在100万美元以上的一篮子交易，2013年8月NYSE取消了定义中总价值100万美元以上的条件。在后来的市场实践中，程序化交易的对象扩大到各个交易所上市的股票、期货、期权等，是由电脑直接发出下单指令并自动执行的。
随着金融衍生品的不断丰富，程序化交易成为机构投资的重要交易实现手段，解决了机构迫切需求的批量下单、全市场不间断交易、减少冲击成本等问题。这是一种技术手段，用软件下单替代了人工委托。机构采用程序化交易手段是希望在尽可能减少市场冲击的条件下，加速价格的形成，例如VVAP、TWAP等算法交易都是十分基础的程序化交易，其本身并不会放大涨跌幅。
量化投资的概念更加广泛一些，通常我们理解以数据模型为内核，以程序化交易为手段，能够自动识别投资机会并自动触发交易的系统性投资方法才是量化投资。不难看出，量化投资是投资的一种套路，而程序化交易只是一种客观的交易实现手段。极端一点来说，与场内喊单相比，投资者通过各种软件报单到经纪公司前置机，之后进入交易所撮合成交的过程其实也是程序化交易。
我们不能简单地把量化投资理解成程序化交易，更不能简单地把程序化交易理解成高频交易，量化是道，程序化是术，不应该被混为一谈，量化投资在国内还有巨大的发展潜力。国内出台的一系列抑制过度投机的措施虽然将量化投资一并连累，但其出发点仍然是针对那些可能扰乱市场秩序的程序化交易行为，以维护市场公平性。具体的方法可以商榷，但厘清概念、区分种类对监管者和从业者来说是不可或缺的前提。
程序化交易在争议中成长
在金融历史的多个时期，程序化交易与市场的剧烈波动都被联系起来，多个国家都曾经出现过打压程序化交易的阶段性举措，但同时也有众多的研究成果显示程序化交易并未破坏市场的稳定性，大量的实证研究表明，程序化交易与市场价格波动没有必然联系，也没有证据显示指数套利加剧了市场价格的波动。
金融交易史上从来不缺乏魔鬼交易员，胖手指事件可谓比比皆是，但为什么程序化交易会格外引发市场的关注呢？笔者认为，这与程序化交易一旦出问题，有可能在极短的时间内导致非常严重的后果，并有可能引起整个市场的连锁反应密不可分。加之程序化交易的“黑箱”特性，经过媒体的宣传发酵之后，令整个过程更加扑朔迷离，比起简单的胖手指事件更具新闻性。
而事实上，在全球金融市场耳熟能详的几个恶性事件中，出错的程序化交易与魔鬼交易员相比并没有在破坏力方面更为惊人。
2015年6月，德意志银行在伦敦的外汇部门的一名交易员将一订单中的“净值”错误处理为“总额”，令德银向一家美国的对冲基金客户白白送出了60亿美元，紧急协商之后，德银于次日收回了这笔款项，震惊的德银马上运行了高管调整。
比起德银这一次的幸运，2010年5月瑞穗证券 *** 盘手在J-COM公司股票上的一次胖手指事件令瑞穗证券最终经济损失超过300亿日元。
另一个广为流传的事件是2005年6月，一名富邦证券公司的经纪人在接受客户交易委托时，将英文数字8000万(eighty million)元误听为80亿(eightbillion)元。结果当日11时33分至11时40分之间，台湾股市大盘指数从6284.82暴涨到6342.45点，百余股票涨停。
而在标志性的程序化交易事故中，首屈一指的当数骑士资本的交易故障，以及Sarao利用程序化交易导致2010年美股闪崩这两大事件。
2012年8月1日，当时全美最大的做市商、高频交易领先机构骑士资本在此前一天更新做市部门的交易系统时出现误 *** 作，向市场发出了许多针对NYSE股票的错误报价，导致150多只股票价格异常波动，在不到一小时内巨亏4.4亿美元。该事件的直接后果是曾经风光无限的骑士资本被竞争对手收购才得以避免破产。
2010年5月6日，美股市场神秘暴跌9%，道指在几分钟内大跌近1000点。漫长的调查持续了5年，直到2015年37岁的交易员Navinder Singh Sarao在英国被捕。美国司法部在一份声明中表示，美国正在寻求引渡。据披露，美股闪崩当天，Sarao通过分层算法及spoofing算法 *** 纵标普500E-Mini指数获利90万美元，而美股投资者在几分钟内因闪崩损失了近1万亿美元。
此外，近年来包括西班牙股票交易所IBEX、东京交易所、CME在内的全球多家主要交易所也都曾出现过因系统问题导致交易暂停的事故。自程序化交易逐渐为市场所认知以后，各国监管机构对其运行约束与管理的措施就从未停止过，包括对于影响市场稳定的重大事件的责任人追诉民事责任。
总之，破坏市场交易秩序的并不是程序化交易技术本身，那些出问题的程序化交易与胖手指事件一样，背后的违法、违规行为，流程缺失以及交易机制漏洞才是这类事件的始作俑者。
第一个问题是因果关系的困惑，如果是程序化交易策略中股票的超卖引发了1987年股灾，那么是什么原因导致这些程序化交易首先开始启动？根据美国证券与交易委员会假设的瀑布效应，在套利者卖出股票引发股市崩溃前，股票期货价格必须低于股票价格一定比例。那么又是什么导致期货相对于股票出现最初的折价呢？那些指责程序化交易的谬论是根据他们的恶性循环理论，而恶性循环理论是基于期货价格已经大幅下跌出现折价的前提，这就产生了自相矛盾的因果关系。从另一个角度看，程序化交易并不是偶然的自我持续的过程，而是被一些因素所触发。这些因素正是我们所要寻找而被指责程序化交易的人所忽略的。如果公众仅仅专注于导致股灾的诸多原因中的一个，就很可能忽略更主要的原因从而将引发股灾的原因简单化。第二个问题是程序化交易在早期无法同时影响两个市场。根据恶性循环理论，当套利交易者注意到股指期货相对于现货指数被低估时，他将在芝加哥买入标准普尔指数期货同时在纽约卖出标准普尔指数的所有成分股；而抛售股票又导致纽约股票市场下跌将迫使投资组合保险公司在芝加哥卖出期货套保。显而易见，只有在纽约和芝加哥市场同时开市的条件下程序化交易才可能对两个市场产生影响。然而在1987年10月19日纽约股票市场开市前，芝加哥交易的标准普尔指数期货在周末交易中已经下跌了7%，达到了1940年以来最大的日跌幅。也就是说期货的首波下跌是发生在10月17日和19日的早上，并且仅限于芝加哥期货市场。而此时套利交易者正在度周末，等到程序化交易者回到电脑屏幕前股灾已经发生，所以可以肯定的是第一阶段的市场下跌是受到其他原因的影响而不是程序化交易。
理查德·洛尔在他的文章《1987年10月的国际性股灾》中批评了权威机构将程序化交易作为股灾祸首的观点。理查德指出，美国市场大量的程序化交易并不是引发股灾的主因，否则市场早就可能发生暴跌，一定存在着潜在的“触发机制”。理查德认为美国的贸易赤字、市场担心出现经济衰退甚至对1988年选举的预期都可能是造成股灾的原因，但是没有人能够信服地证实导致10月下跌的真正原因。
为了更好的理解1987年的股灾，理查德转向研究股灾之前以及股灾期间的国际金融市场。他发现美国股灾同期全球范围内都出现了股市暴跌，亚洲、澳大利亚、欧洲和北美洲市场无一幸免。而且在当时程序化交易并不盛行于全球金融市场，只有美国金融市场才大量存在。如果是因为程序化交易导致美国市场下跌22%，那么为何其他没有程序化交易的金融市场也会暴跌呢？
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