Hurst指数概念及计算方法

2.计算每个片段的均值(mean value)，按照上一步的六种分法总共要计算1+2+4+8+16+32=63个mean值：

**`注：Xi是片段中的元素；

3.针对每个片段计算离差序列(deviation)（63个离差序列）:

注：

4.计算每个离差序列的最大差距(widest difference)，得到63个最大差距R:

注：

5.计算每个片段的标准差(standard deviation):

6.计算每个片段的R/S值：

注：

7.对每种分割方法，将其各个片段的R/S值求平均得到Average R/S(ARS)；

注：

8.计算Hurst指数

a. 将每种分段方法的片段大小（size）和ARS对10取对数

b. 这样我们就有了6组对数序列。将lgARS作为被解释变量Y，lgSize作为解释变量X，线性回归估计斜率H，H就是Hurst指数。

HURST指数的计算方法主要有七种：聚合方差法(Aggregated Variance method)，R/S分析法(R/S method)，周期图法(Periodogram method)，绝对值法(Absolute Value method)，残差方差法(Variance of residuals)，小波分析法(Abry-Veitch method)，Whittle法(Whittle estimator)。

R/S分析法，即重标极差分析法。用此法计算HURST指数，不仅计算量大，且方法繁杂。目前所见论文，一般都是针对少数代表性指数，且多半是用月（周）数据分析的。

你好；

你上面编写的程序从原理上面来说并没有问题，关于你为什么运行会出错，我想可能是 Hurstcompute函数的问题，因为我把这个 Hurstcompute函数换成其他的函数，比如四舍五入的round函数，那么程序能够正常运行，还有最后的result是可以不写的，由于Hurstcompute究竟有什么问题，你可以检查下，也可以贴出来，我帮你看看。 有问题Hi我

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