Hurst指数概念及计算方法

2.计算每个片段的均值(mean value)，按照上一步的六种分法总共要计算1+2+4+8+16+32=63个mean值：

**`注：Xi是片段中的元素；

3.针对每个片段计算离差序列(deviation)（贺宴裤63个离差序列）:

注：

4.计算每个离差序列的最大差距(widest difference)，得到63个最大差距R:

注：

5.计算每个片段的标祥哗准差(standard deviation):

6.计算每个片段的R/S值：

注：

7.对每种分割方法，将其各个片段的R/S值求平均得到Average R/S(ARS)；

注：

8.计算Hurst指数

a. 将每种分段方法的片段大小（size）和ARS对10取对数

b. 这样我们就有了6组对数序列。将lgARS作为被解释变量Y，lgSize作为解释变量X，线性回归估计斜率H，H就禅简是Hurst指数。

HURST指数的计算方法主要有七种：聚合方差法(Aggregated Variance method)，R/S分析法吵袭(R/S method)，周期图法(Periodogram method)，绝对值法(Absolute Value method)，残差方差法(Variance of residuals)，小波分析法(Abry-Veitch method)，Whittle法(Whittle estimator)。

R/S分析法，即重标极差闹碰兄分析法。用此法计算HURST指数，不仅计算量大，且方法繁杂。目前液袭所见论文，一般都是针对少数代表性指数，且多半是用月（周）数据分析的。

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