eviews中怎么确定残差序列是否存在ARCH效应？

*** 作方法：在proc/equation后得到结果，再点击proc/make residual series就可以做残差序列检验，想看残差序列图点击view/gragh就可以。
Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行"观察"。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括:科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。

怀特检验可以用于检验异方差ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构ARCH检验步骤：得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests在d出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK

根据实际情况而定，先做普通的回归分析得到残差，然后分析残差序列的自相关图和自相关函数，看他们的衰减规律确定相应的阶数。自回归条件模型中通常使用2阶模型ARCH(2)，高阶模型一来麻烦二来并不实用。

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