TICK回测研究三，数据获取部分完整的方案和实现

TICK回测研究三，数据获取部分完整的方案和实现

一、概述

　　前面分别研究了自动获取历史的tick数据和压缩存储，接下来就是怎么实现整个全自动的流程，同时要考虑要用的时候该怎么办。

二、全自动的数据存取方案

　　1、已实现的功能

　　前面我们将合约放到自选里，以此来读取合约号，极星上，内盘共6所，ZCE、DCE、SHFE、INE、CFFEX、SGE，其中ZCE、DCE、SHFE合约比较多可以单独分配一个自选页面，INE、CFFEX、SGE放到一起，这样就只需要占用4个自选页面，够用。

　　从自选里读到合约后就依次去读合约号，并订阅TICK数据，读完需要的历史数据后就重启策略再读下一个合约来订阅，依次循环完成整个读取的过程。

　　读取到的数据中时间部分映射成ASCII码，价格部分通过差值来存储，实现了25%的压缩率。

　　2、还需实现的功能

　　1）每天还需要启动一次策略，这就比较麻烦了，所以急需有个能每天定时触发策略执行的动作。还好我发现极星有个指定时刻触发的功能，完全可以实现每天定时启动策略。

　　2）自动存数据都搞定了，如果要使用这些数据，还得把数据从压缩态转换为常规的样子才能使用。

三、实现数据读取

　　这些数据自然不可能拿回极星用，只能自己写纯python的代码来搞回测，所以读数据也只能是原生的python。

　　其实就是按之前压缩的顺序反向 *** 作下。