征信评分模型—风控人一大重要须知的知识

征信评分模型—风控人一大重要须知的知识

众所周知信贷中的业务全流程风控体系，可以拆分为贷前、贷中、贷后三大模块。这种拆分方式是按照信贷产品的全生命周期来拆分的，基本在业内是统一的 *** 作手册。

今天的内容会有一些风控的干货介绍，同时也有适合小白同学的课程给您讲解。
一.主流的业务全流程风控体系
在风控全流程中，每个环节都会包括具体的规则跟模型，拿贷前环节而言，会覆盖的模型有：
贷前信用评分：A卡主模型，内含多个子评分卡
反欺诈模型：基于多家三方数据建立规则集
身份认证模型
额度授信模型
风险定价模型
渠道偏好模型
……

贷中环节而言：
贷中行为评分：B卡，基于用户已有的业务数据，进一步评估评估用户收入和信用等级
额度调整模型
风险预警模型
还款预测模型
客户交叉营销模型
黑、白名单管理模型
……

贷后环节而言：

贷后催收评分：C卡，监测用户的贷后表现
贷款清收模型
制定相应的催告策略（短信提醒、自动语音外呼提醒、人工电催）
……
这里或许有很多做信贷评分的同学，听都没听过的模型和规则，因为通常大家比较熟悉的就是一个逻辑回归评分卡：

逻辑回归评分卡：严格考虑解释性，降低过拟合风险，使得客群稳定的情况下模型一般长期有效；

而在精细化的运营中，贷前环节又衍生了以下各种细化模型和规则比如：

多叉树反欺诈规则:

用近乎遍历的方式生成规则并进行筛选，满足提升度和命中样本数需求的规则稽核

XGBoost或GBDT机器学习评分卡：

用于非金融属性维度的变量的开发的评分模型，用系统性的调整参数的方法，去进一步提升模型的准确性

额度管理环节：

指基于额度区间件均额度，可结合信用评分、金融机构对于客户收入能力判断等因素确定额度模型，最终降低金额坏账率。

利率定价：
实现风险差异化以及风险中性，提升客户体验。基于实际客群坏账率p以及根据成本、市场等因素确定的基础投放利率r，借助信用评分，保证风险程度相似的客户定价一致且带来的预期收益率等于整体的预期收益率，得到利率模型。

同样地在精细化运营的当下，贷前环节如此丰富的内容，贷中跟贷后环节也不敢示弱，做好贷前决定了企业能否存在，能否做好贷中贷后就决定了企业能走多远。

所以贷中更持续关注客群的数据变量，更多以监控为主。而贷后在客群逾期后，更多是运用相关的评分进行具体的分案和策略优化等：

贷后环节

二.相关征信数据使用
风控中的以上这些策略跟模型的设计，核心都离不开数据，特别是相关的征信维度。记得某位大牛说，金融公司本质上来说就是数据公司。其实，更应该换个说法，现阶段的哪家公司离得开数据！
在监管日益趋严的当下，断直连，个保法让大家都纷纷“拥抱”持牌机构，不管你愿不愿意，依法拿数做业务是必须的了。
数据维度中最应该好好研究的自然是征信数据。

说到征信，其源头就可以追溯到20 世纪80 年代起， 征信机构三大巨头Experian、Equifax和TransUnion将FICO 评分模型广泛应用于评估借款人信用风险，其模型背后的数据库几乎涵盖了美国消费者的所有信用活动记录。

参照着国外，中国的征信接入也应该从20世纪初开始。信贷风控，相关的征信数据是非常核心和重要的。截止目前，市面上也已经涌现了四大持牌征信体系：
1、人行征信
中国人民银行征信系统，是国家信用信息基础设施中最重要的部分，包括企业、个人信用信息基础数据库。个人信用信息基础数据库的建设始于1999年，2019年以后称为二代人行征信。
2、百行征信
在人行的监管指导下，由中国互联网金融协会联合芝麻信用管理有限公司、腾讯征信有限公司、深圳前海征信中心股份有限公司、考拉征信服务有限公司、鹏元征信有限公司、中诚信征信有限公司、中智诚征信有限公司、北京华道征信有限公司8家机构共同发起组建的市场化征信机构。
2018年，百行征信获得我国第一张个人征信业务牌照，并落户深圳。

3、朴道征信

中国人民银行于2020年年底批准了朴道征信有限公司的个人征信业务许可，这是继百行征信有限公司之后，第二家拿到牌照的个人征信机构。

4、钱塘征信
11月26日，中国人民银行受理了钱塘征信有限公司（筹）的个人征信业务申请，并将相关情况予以公示。有望成为继百行征信、朴道征信之后，第三家获批的市场化个人征信机构。

以上征信体系中，当属人行征信最为完善跟成熟，特别是在二代征信上线后，其作用和影响力也势必越来越重要。

三.二代征信数据解读
目前各位金融金融都基本上线了二代征信内容，那二代征信包括内容有哪些？
1.一二代征信区别

2.二代征信概要

3.具体报告解析部分

3.1.报告头：

3.2.个人基本信息

3.3.信息概要部分



3.4.信贷交易明细部分（含非循环贷/循环贷产品等）



…
3.5.征信中重要的参考文件

在征信课程中，一定会介绍的两大内容就是：
a.《二代征信系统个人信用报告产品解读》，这份是征信全国讲义，全文150页，本次课程也会向星球的同学讲解具体示例如下：

b.《个人征信报告参考》，这份是个人征信报告的示例具体示例如下：

四.二代征信中的数据报文内容
数据报文是在解析在重要的转义，这部分是将人行征信映射到我们公司数据库中最重要的参考内容，本次在课程中也会重点讲解：


五.基于二代征信开发成评分模型的变量
而关于本次内容中，我们除了介绍征信相关的内容外，最亮点的内容就是给大家剖析目前运用征信开发信贷模型的内容，其中会给大家怎么样开发一个具有强相关的征信变量，并且相关的变量也会为大家最为关注的内容，本次也是我们这次课程最干货的部分，在这里想做一个保密的演示：

~原创文章
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end