R语言计算IV值

R语言计算IV值

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在对变量分箱后，需要计算变量的重要性，IV是评估变量区分度或重要性的统计量之一，R语言计算IV值的代码如下：

CalcIV <- function(df_bin, key_var, y_var){

 N_0<-table(df_bin[, y_var])[1]

 N_1<-table(df_bin[, y_var])[2]

 iv_c<-NULL

 var_c<-NULL

 for (col in colnames(df_bin)){

   if (col != key_var && col != y_var) {

     frq<-as.data.frame(table(df_bin[, col], df_bin[, y_var]))

     len<-length(unique(frq$Var1))

     iv<-0

     for (i in 1:len){

       N_i_0<-frq$Freq[frq$Var1==i & frq$Var2==0]

       N_i_1<-frq$Freq[frq$Var1==i & frq$Var2==1]

       iv<-iv+(N_i_0/N_0- N_i_1/N_1)*log((N_i_0/N_0)/(N_i_1/N_1))

     }

     iv_c<-c(iv_c, iv)

     var_c<-c(var_c, col)

   }

 }

 iv_df<-data.frame(var=var_c, iv=iv_c, stringsAsFactors = FALSE)

 return(iv_df)

}

　　

其中，df_bin是分箱后的数据集，key_var是主键，y_var是y变量(0是好，1是坏)。

代码运行结果如下：