【AI打板？】【量化交易？】究竟是什么？ 一句话看懂量化

量化交易这四个字大家都不陌生，但是从字面意思上又很难理解它的真正含义。其实量化交易并不复杂，也没有营销号传言的那么可怕，简单理解起来他甚至只是一种交易模式，今天就让我为大家揭开量化交易的神秘面纱。

什么是量化交易？

 

“联合收割机”

如果说普通交易是镰刀割韭菜，那么量化交易就是一台大型的联合收割机

 

在金融较为发达的美国以及香港，量化交易已经占据了股票市场70%以上的交易量。

我们都知道股票交易其实是个“聪明人的游戏”。股票市场并不产生价值，你赚的每一分钱都是从别人的口袋里掏来的，大家费劲心思考虑的都是如何在层层博弈当中能够比别人多想一些。所以更不要说在以机构为主导，散户已经被几乎“淘汰殆尽”的美国和香港股市。以美股为例，美股当中90%以上的参与者都是机构，并且还在日趋增多。而在这样的市场当中，量化交易占据了70%以上的江山，而且还在不断的日趋增多，量化交易将成为市场的大趋势，毫不夸张的说，未来的金融市场将要成为量化交易的市场。

如果要用从专业的角度简短概括量化交易：

“量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。”

举个好理解的白话的例子：

张三是养鸡场厂长，养了50 年的鸡，他发现每次禽流感的时候鸡肉都便宜甚至没人买，禽流感结束很久以后，养鸡场的鸡因为在禽流感都被杀光了，大家买不到鸡肉，鸡肉又涨价。

其中 ：张三50年的养鸡经验就是数学模型，通过历史数据去“推测”发生某种情况的可能性。

比如说张三某天“灵光一现”：

他发现禽流感之前，天气都会极端冷热交替。于是某一年的时候，张三发现近一个月天气极端冷热交替，和以前禽流感来之前一样。于是他提前把所有的鸡都卖了，也不进货小鸡仔。

过了不久果不其然禽流感来了，同行损失惨重，张三因为自己发现了规律，非但没有损失，还大赚一笔。

而量化模型，其实换汤不换药，“经验”变成了“成千上万的数字数据”，“禽流感”是股票下跌，“极端天气”是下跌前的某些走势。

人的精力非常的有限，统计几百组数据就忙不过来了，而计算机可以帮这个忙——几秒钟同时统计成千上万组数据。

你只需要把你的“灵光一现”写成计算机语言

再让电脑帮你自动处理数据，看看你的“灵光一现”预测是否成功

而这——就是神秘的量化

而实际上“灵光一现”的预测不一定都是正确的，所以需要庞大的数据去分析，叠加多种条件，细化各种数据细节等等......并且把结果用来做测试，比如你的这个想法在2010——2015年的市场是能赚钱的，2015以后市场变化了，想法失效了。即使在过去所有时间的回测当中，你的策略都是赚钱的，但是也并不能代表在瞬息万变的市场上，未来他就一定能赚钱。

所以量化交易，就是不断的总结经验，不断地“灵光乍现”，条件更细，更科学，更复杂，然后再去根据结果反复调整、测试的过程，而这一切的工作量太大了，人完成不了，只能依靠计算机。

这就是量化交易的终极含义。

量化编程需要涉及到的语言和内容就非常的多了，C语言java 、Python都会要用到，还需要对接券商的API接口、linux *** 作系统......如果大家感兴趣的话，开个新坑，回复过10给大家讲讲量化运用在股票市场当中的具体表现，以及对接Api的细节教程。感谢大家关注！