一个简单量化策略回测

一个简单量化策略回测,第1张

实现一个简单的指数定投策略,写一个回测脚本验证一下。

策略

定投创业板指数(场内ETF,或场外指数基金) 一般的定投每期固定金额,而这里采取更激进的方法,每期定投金额随指数降低而增加,即越跌越投(策略详见脚本)

获取指数历史行情
如何获取历史行情数据? 由于我们是按月定投,只需要获取按月K线图即可。有付费软件和网站当然可以获取历史行情数据,但作为一个打游戏从来不充钱的人,本着能不花钱就不花钱的原则,在网上努力找到了免费的资源。
在浏览器输入https://q.stock.sohu.com/hisHq?code=zs_399006&start=20210101&end=20210825&stat=1&order=A&period=m&callback=historySearchHandler&rt=jsonp&r=0.8391495715053367&0.9677250558488026

code:合约代码,399006就是深证创业板指数代码 star, end 分别代表开始、结束日期 order 表示排序方式,Asce升序 period 周期?month月K

获得数据格式如下:

historySearchHandler([

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原文地址: http://outofmemory.cn/zaji/935301.html

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