什么是量化投资如何做到程序化交易

什么是量化投资如何做到程序化交易,第1张

;     所谓量化投资是将投资环节标准化的交易方式,主要包括选股、买入、卖出三个环节,而真正的量化投资是完全自动化交易,不需要人为参与,投资者只要监管程序是否正常运行,参数设置是否合理,指标选择是否在既定目标范围内。

      量化投资的形成过程十分简单,就是一个想法,通过程序化语言变成现实,比如低市盈率投资,当市盈率低于5倍时买入,高于10倍时卖出,具体步骤如下:

      首先确定自己的投资理念,是价值投资或是趋势投资,如果是价值投资,你要通过什么指标来确定这个价值是高还是低,同样趋势投资也要找到判断趋势的指标,不管是技术的还是财务的,都要是明确的指标,可以量化的。

      其次还要有配套的交易策略,交易策略是根据投资理念的再细化的过程,包括买卖的时机,买卖的数量,仓位的安排等。市场上主要的量化策略有:多因子选股策略、相对价值对冲策略、网格交易策略、事件驱动策略、指数增强策略、日内回转交易策略、行业轮动策略、趋势投资策略以及多策略等。

      在确定了指标和数量之后,再进行量化建模,将以上过程变成机器语言,也就是程序化,比如趋势投资确定KDJ日线金叉买入,死叉卖出,数量为总资产的10%,就可以通过这些条件写进程序。

      最后,对编好的程序进行验证修改,量化交易软件有文华财经、蜗牛股票量化分析软件、方正证券量化交易平台等。

      因此量化交易的门槛也是很高的,因为具备编程的能力投资者就寥寥无几,何况其核心并不在编程,而是对投资的理解,如何取舍相关指标,将其组合成新,打磨成无锋的重剑。

      量化交易的优势是不言而喻的:自动程序化,不受情绪干扰;劣势也是明显的:无法做到灵活变通,因此现实投资中可以综合运用,在选股环节可以一半借助系统,在交易环节可以完全交给机器,投资人可以真正从盘面中解脱出来,专注于投资的本职工作:选择、研究、思考。

      对于普通投资者来说,可以不懂编程,确定标准通过系统选股,然后只需要确定买入卖出的明确指标即可,最后盘后跟踪行情,盘前委托交易,到达则下单,不到不动。

程序化交易跟机械化交易本质没啥区别

只是自动化而已

跟高手能不能拼在于

首先如何定位高手?

比如,年收益100倍?10倍?1倍?03倍?

其实这些神话都有人实现过?

拉瑞就实现过年收益100倍,但我们为啥在富豪榜中能看到巴菲特,而没有拉瑞?

拉瑞的确是高手,但是他肯定不稳定,或者在高收益的要求下不稳定

手动交易的思路我觉得跟主观交易的思路是不同的

一般人想把主观的思路程序化,这也许可能(有句话叫:没有什么不可能嘛)

但对初学者,这样做会让你很累,

程序就走机械的路,主观就走灵活的路

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