用STATA怎么做VIF分析

首先要知道要做vif差膨胀用检验重共线性重共线性并必须解决问题存重共线性变量系数兴趣才需要处理例X1X2X3X4四变量X1X2存重共线性X3X4系数兴趣管说要X3X4VIF值都没超10直接输入vif
用STATA怎么做VIF分析
不要多想 想多了累

意思就是方差膨胀系数很小。
方差膨胀系数(variance inflation factor，VIF)是衡量多元线性回归模型中复 (多重)共线性严重程度的一种度量。它表示回归系数估计量的方差与假设自变量间不线性相关时方差相比的比值。设模型已中心标准化，则回归系数估计量的协差阵为，其中是中心标准化模型误差项的方差，是自变量的相关矩阵，因此中心标准化模型的回归系数的估计量的方差等于误差项的方差和矩阵中第k个对角元素的乘积。这第二个因子就称为方差膨胀系数，记为VIFk。可以证明，其中是第k个自变量与其余的自变量之间的判定系数。因此，当第k个自变量与其余的自变量之间相关程度愈高，即愈接近1时，相应的VIFk也就越大。反之，若与其余自变量之间相关程度很低，即时，VIFk就接近于1

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