关于协方差，请问一下这一步是根据哪条性质，或者哪个公式算出来的。

题目是不是有条件这些随机变量相互独立？或者说这一堆X是一组样本？这样的话，首先用协方差和的性质拆开，不同的随机变量的协方差为0，自己与自己的协方差结果就是方差。
Cov(X1, Y1+Y2) = Cov(X1, Y1) + Cov(X1, Y2)
Cov(X1, X1) = D(X1)
就用了上面两条性质。

如果那些不能很好地进行试验控制的因素是可量测的，且又和试验结果之间存在直线回归关系，就可利用这种直线回归关系将各处理的观测值都矫正到初始条件相同时的结果，使得处理间的比较能在相同基础上进行，而得出正确结论。这一做法在统计上称为统计控制。
这时所进行的协方差分析是将回归分析和方差分析结合起来的一种统计分析方法，这种协方差分析称为回归模型的协方差分析。 方差分析中根据均方MS与期望均方EMS间的关系，可获得不同变异来源的方差分量估计值；在协方差分析中，根据均积MP与期望均积EMP间的关系，可获得不同变异来源的协方差分量估计值。
这种协方差分析称为相关模型的协方差分析。

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