如何用SAS软件对收益率时间序列做ADF检验？

对于单位根也可以使用PP检验，程序为： PROC AUTOREG DATA=数据集旁漏或名； MODEL 被检验变量=/stationarity=(pp)RUN；程序的结果给出了没有常数项、有常数项、常数项和趋势项的三种检验情况。判断的依据是看后面的检验概率。对于协整分析，其程序为 PROC AUTOREG DATA=数据集名； MODEL 被检验变量=解释变量/stationarity=(pp)RUN；但协整检运伍验只给出T值，你需要查临界搜改值才能判断。

检验方法：

平稳序列I(0)，一阶差分I(-1)，仍然是平稳的，ADFtest仍然会拒绝原假设。这个现象叫做overdifferencing。

不能因为一阶差分是平稳的就确定原序列是非平稳的。你可能overdifference了。我说作者可能是用EVIEWS，因为他原文我找到了，看他画那几个图，挺像是EVIEWS做的。至于他到底是用MATLAB,R,OX,还是STATA无所谓的。

t统计量比ADF的1%的（套，希腊字母）还要小，所以拒绝零假设，零假设为：存在单位根。拒绝零假设就是拒绝存在单位根咯（拒绝非平稳）。

这里得出非平稳的结论，可能在做ADF检验时候用的是一阶差分，所以得出一阶差分平稳，那么原序列当然是非平稳的咯。

扩展资料：

ApplicationDevelopmentFramework

(ApplicationDevelopmentFramework)是Oracle公司为简化J2EE程序开发的复杂性专门开发的一种解仔族决方案。

ADF通过减少实现设计模式和应用程序框架的代码量，简化了J2EE的研发难度。其优点主要体现在以下四个方面:

(1) 开发环境:大部分J2EE框架都没有与之配套的开发工具，ORACLE为ADF提供了JDEVELOPER开发工具，它和ADF实现了完美的结合，方便了程序的开发。

(2)平台独立:ADF能够运行在任何符合J2EE标准的应用服务器上。

(3)技术选择:对于应用程序的不同层，开拦衫发人员可以使用自己擅长的技术进行开发。

(4)端到端的解决方案:ADF不只关注应用程序的某一层，而是对应用程序的每一层，都提供了完整的解决方案。

ADF检验

ADF检验（AugmentedDickey-Fullertest）是Eviews软件中一种检查序列平稳性的单位根检验方法。ADF检验的输出结果包括检验滞后变量系数的ADF统计量和检验所需的临界值（1%，5%，10%）。

如果系数显著不为零，实为小于零，那么包含单位根的假设将被拒简戚腔绝，从而接受备择假设平稳。

参考资料来源：百度百科-adf

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