Tushare铝期货数据获取

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期货相关信息

中国期货部分合约品种信息¹

上海铝期货合约信息²

上海期货交易所铝期货每周行情³

Tushare API

介绍部分期货API接口⁴

期货日线行情 fut_daily

接口：fut_daily，可以通过数据工具调试和查看数据。
描述：期货日线行情数据
限量：单次最大2000条，总量不限制

输入参数

名称	类型	必选	描述
trade_date	str	N	交易日期
ts_code	str	N	合约代码
exchange	str	N	交易所代码
start_date	str	N	开始日期
end_date	str	N	结束日期

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
ts_code	str	Y	TS合约代码
trade_date	str	Y	交易日期
pre_close	float	Y	昨收盘价
pre_settle	float	Y	昨结算价
open	float	Y	开盘价
high	float	Y	最高价
low	float	Y	最低价
close	float	Y	收盘价
settle	float	Y	结算价
change1	float	Y	涨跌1 收盘价-昨结算价
change2	float	Y	涨跌2 结算价-昨结算价
vol	float	Y	成交量(手)
amount	float	Y	成交金额(万元)
oi	float	Y	持仓量(手)
oi_chg	float	Y	持仓量变化
delv_settle	float	N	交割结算价

接口示例程序

pro = ts.pro_api()

#获取CU1811合约20180101～20181113期间的行情
df = pro.fut_daily(ts_code='CU1811.SHF', start_date='20180101', end_date='20181113')

#获取2018年11月13日大商所全部合约行情数据
df = pro.fut_daily(trade_date='20181113', exchange='DCE', fields='ts_code,trade_date,pre_close,pre_settle,open,high,low,close,settle,vol')

期货主力与连续合约fut_mapping

接口：fut_mapping
描述：获取期货主力（或连续）合约与月合约映射数据
限量：单次最大2000条，总量不限制

输入参数

名称	类型	必选	描述
ts_code	str	N	合约代码
trade_date	str	N	交易日期
start_date	str	N	开始日期
end_date	str	N	结束日期

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
ts_code	str	Y	连续合约代码
trade_date	str	Y	起始日期
mapping_ts_code	str	Y	期货合约代码

接口示例

pro = ts.pro_api()

#获取主力合约TF.CFX每日对应的月合约
df = pro.fut_mapping(ts_code='TF.CFX')

铝期货数据程序

获取近期上个月以来的铝期货数据，示例如下。

localtime = time.localtime()
year,month,day = localtime.tm_year, localtime.tm_mon,localtime.tm_mday

def get_last_month(year: int,month: int) -> str:
    if month == 1:
        year -= 1
        month = 12
    else:
        month -= 1
    return str(year) + ('0' + str(month) if month < 10 else str(month)) + "01"
last_month = get_last_month(year,month)

# 获取主力合约期货价格数据
# 查询铝对应的代码
# df = pro.fut_basic(exchange='SHFE', fut_type='1', fields='ts_code,symbol,name,list_date,delist_date')
main_heyue_map = pro.fut_mapping(ts_code='AL.SHF',start_date=last_month)
heyue_list = list(main_heyue_map['mapping_ts_code'].unique())

res = None
for ts_code in tqdm(heyue_list):
    try:
        print(ts_code)
        tmp = pro.fut_daily(ts_code=ts_code,fields='ts_code,trade_date,close,settle,vol,amount,oi')
#         print(tmp.shape)
        if res is None:
            res = tmp 
        else:
            res = res.append(tmp) 
        # print(res.shape)
    except Exception as e:
        print(e)
        time.sleep(60)

main_heyue_price_daily = pd.merge(main_heyue_map,res,how='inner',left_on=['trade_date','mapping_ts_code'],right_on=['trade_date','ts_code'])
main_heyue_price_daily = main_heyue_price_daily[['trade_date','ts_code_y','close','settle','vol','amount','oi']]
col=['trade_date','ts_code','close','settle','vol','amount','oi']
main_heyue_price_daily.columns = col

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上海期货交易所 ↩︎

上海期货交易所每周行情 ↩︎

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