股票程序化交易什么怎么做的

您好，针对您的问题，国泰君安上海分公司给予如下解答

机智股票自动交易程序是一款智能股票交易软件，可以实现无人值守自动交易，无论你是做长线、中线、短线都适用。它不但可以实现条件化交易，还可以结合常用股票行情软件预警、股票池等实现指标化全自动交易。实用、稳定、安全、高效,可以设置条件化、自动买卖、多股多任务、自动监视、自动止盈、止损等。即使您无法盯盘，也可用她来为您在设定条件成熟时立即进行交易，先人一步达到高位卖出和低位价买入的目的。它虽然不是一部赚钱的机器，但它会忠实、高效地执行你的所有交易计划，帮你克服人性中的贪婪、恐惧，助你最终战胜自己，在市场中立于不败之地！

简单来说就是人工写交易规则，然后由计算机来严格执行交易策略，避免了认为的情绪因素。

如仍有疑问，欢迎向国泰君安证券上海分公司企业知道平台提问。

目前国内有一些比较好一点的期货程序化交易软件，这些软件在国内都是属于一些高中低端量化交易平台，对股民的投资和交易都是承载着非常大作用，一般这些平台是适合投资者进行趋势和反趋势的投资有很大的帮助。那小编就给大家聊一聊好一点的期货程序化交易软件。

一、交易开拓者程序化软件

交易开拓者程序化交易平台，它是一种用语言类开发策略的模型，根据账户持股的状态来进行选择，这种程序化的交易平台，在国内是以终端形式和市场推广的形式来作为一种交易的，对于期货交易来讲也是非常靠谱的，特别是这种软件一般占用率比较高，对市场的推动性是比较大的，在整个股民的交易市场来讲，都已经是承载着承上启下的作用。

二、金字塔决策交易系统

一般金字塔决策交易系统，它就是一个脚本语言开发的该交易系统软件还是非常的靠谱稳定，特别是在交易数据和行情发展上面都存在着非常稳定的作用，不管是承载着大数据和稍微小一点的数据交易，其量化系统是非常顶端的，所以在整个交易平台都还没出现过非常大的错误，从现阶段来看金字塔合作的期货公司也会逐渐增多，在中低端量化交易平台的市场占有率来讲，也是比较高的一个平台啊。

所谓程序化交易 所谓程序化交易是一种交易形式而不是交易方式!更不是独特的交易方法 程序化交易是通过自己运用技术指标的固定现象自动发出交易指令的一种交易形式,也就是说程序化交易的核心是你对交易技术的运用能力的反应,与你是不是电脑专家没关系盖茨不懂的期货交易技术的话,他再怎么弄程序化交易也是要亏的!推荐阅读周期蓄势待发 商品缓步下行胶市仍处于寻底过程中2012年有色金属将黯然失色糖价跌破6500地方收储或启动2012年钢价走势或将前低后高需求拖累PVC难改弱势格局信心略恢复甲醇步入盘整期2011期货产品创新领跑者系列访谈 有人说他费尽心血研究模型,而自己对电脑知识又很熟悉,编写语言很熟练,为何就是一直亏呢你的模型盈亏与你对电脑知识的掌握毫无关系你必须先拥有自己长期稳定赢利的指标系统并且这个系统在你实践中已经是驾轻就熟的成为你的一种交易习惯后才可以变成模型我想象不出一个电脑专业人员在那儿闭门造车做模型的样子但我知道这种人很傻而且会很惨! 期货交易技能与学习的道理一样,没有任何捷径可走只有踏踏实实的去亏,亏五年你能稳定赢利的话,那是你的幸运,亏八年你能稳定赢利的话,那值得祝贺亏十年你能达到稳定赢利的话,那说明你没选错这行! 程序化交易是自动化交易的母体,这两个之间有区别,很多人把程序化交易与自动化交易混为一谈是不对的!程序化交易是利用自己的交易技术经验信号变成程式化的电脑语言后的自动信号现象自动化交易则是把这种自动信号自动变成交易行为的现象 我们目前支持自动化交易的软件还有欠缺,经纪公司更少但这不影响我们程序化交易只要你的模型信号没问题的话,手动 *** 作就可以,事实上更多的交易系统是除了模型信号外还有其他辅助指标,这样的模型信号更适合手动交易因为有些模型信号用主观能过滤用程序不能过滤! 免责声明本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

;     所谓量化投资是将投资环节标准化的交易方式，主要包括选股、买入、卖出三个环节，而真正的量化投资是完全自动化交易，不需要人为参与，投资者只要监管程序是否正常运行，参数设置是否合理，指标选择是否在既定目标范围内。

      量化投资的形成过程十分简单，就是一个想法，通过程序化语言变成现实，比如低市盈率投资，当市盈率低于5倍时买入，高于10倍时卖出，具体步骤如下：

      首先确定自己的投资理念，是价值投资或是趋势投资，如果是价值投资，你要通过什么指标来确定这个价值是高还是低，同样趋势投资也要找到判断趋势的指标，不管是技术的还是财务的，都要是明确的指标，可以量化的。

      其次还要有配套的交易策略，交易策略是根据投资理念的再细化的过程，包括买卖的时机，买卖的数量，仓位的安排等。市场上主要的量化策略有：多因子选股策略、相对价值对冲策略、网格交易策略、事件驱动策略、指数增强策略、日内回转交易策略、行业轮动策略、趋势投资策略以及多策略等。

      在确定了指标和数量之后，再进行量化建模，将以上过程变成机器语言，也就是程序化，比如趋势投资确定KDJ日线金叉买入，死叉卖出，数量为总资产的10%，就可以通过这些条件写进程序。

      最后，对编好的程序进行验证修改，量化交易软件有文华财经、蜗牛股票量化分析软件、方正证券量化交易平台等。

      因此量化交易的门槛也是很高的，因为具备编程的能力投资者就寥寥无几，何况其核心并不在编程，而是对投资的理解，如何取舍相关指标，将其组合成新，打磨成无锋的重剑。

      量化交易的优势是不言而喻的：自动程序化，不受情绪干扰；劣势也是明显的：无法做到灵活变通，因此现实投资中可以综合运用，在选股环节可以一半借助系统，在交易环节可以完全交给机器，投资人可以真正从盘面中解脱出来，专注于投资的本职工作：选择、研究、思考。

      对于普通投资者来说，可以不懂编程，确定标准通过系统选股，然后只需要确定买入卖出的明确指标即可，最后盘后跟踪行情，盘前委托交易，到达则下单，不到不动。

您好

在程序化交易胜率上，我们的胜率越高自然越好，但也不绝对的，也不用因为模型的胜率低而担心。一般的胜率能在45%左右就基本维持稳定盈利，因为程序化的本来意义就是赚大亏小。例如，趋势模型在震荡的时候胜率自然会低。

程序化交易模型一般分为两类模型，一类是趋势模型，一类是震荡模型。

程序化交易策略赚钱的前提是有好的模型+坚持的执行。好的模型必须经得起时间周期的测试，如果一个程序化，结果很漂亮，周期却只有一两个月，不可信。

希望能帮助您

股指期货程序化交易是一种个性化交易期货程序化交易软件，每个普通投资者或机构投资者都可以根据自己的投资经验和智慧，编写自己的交易模型，进行电脑自动交易。交易模型是交易思想的凝练和实际化，正确的交易思想在严格的 *** 作纪律实行下将获得良好、稳定的投资收益，而通过交易模型正是将正确的交易思想与严格的 *** 作纪律很好地结合在一起，帮助我们获取良好、稳定的投资收益。程序化交易在投资实战中不仅可以提高下单速度，更可以帮助投资者避免受到情绪波动的影响，实现理性投资。

程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。程序化交易的 *** 作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。

可以用金字塔，金字塔的免费版的功能：国内全推期货数据 超级图表分析 闪电下单功能 自编函数功能 VBA二次开发功能 交易策略测试和优化 简单图表程式化交易 A股、外汇外盘全推数据 高端新图表程式化交易。

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;     第一个问题是因果关系的困惑，如果是程序化交易策略中股票的超卖引发了1987年股灾，那么是什么原因导致这些程序化交易首先开始启动？根据美国证券与交易委员会假设的瀑布效应，在套利者卖出股票引发股市崩溃前，股票期货价格必须低于股票价格一定比例。那么又是什么导致期货相对于股票出现最初的折价呢？那些指责程序化交易的谬论是根据他们的恶性循环理论，而恶性循环理论是基于期货价格已经大幅下跌出现折价的前提，这就产生了自相矛盾的因果关系。从另一个角度看，程序化交易并不是偶然的自我持续的过程，而是被一些因素所触发。这些因素正是我们所要寻找而被指责程序化交易的人所忽略的。如果公众仅仅专注于导致股灾的诸多原因中的一个，就很可能忽略更主要的原因从而将引发股灾的原因简单化。

      第二个问题是程序化交易在早期无法同时影响两个市场。根据恶性循环理论，当套利交易者注意到股指期货相对于现货指数被低估时，他将在芝加哥买入标准普尔指数期货同时在纽约卖出标准普尔指数的所有成分股；而抛售股票又导致纽约股票市场下跌将迫使投资组合保险公司在芝加哥卖出期货套保。显而易见，只有在纽约和芝加哥市场同时开市的条件下程序化交易才可能对两个市场产生影响。然而在1987年10月19日纽约股票市场开市前，芝加哥交易的标准普尔指数期货在周末交易中已经下跌了7%，达到了1940年以来最大的日跌幅。也就是说期货的首波下跌是发生在10月17日和19日的早上，并且仅限于芝加哥期货市场。而此时套利交易者正在度周末，等到程序化交易者回到电脑屏幕前股灾已经发生，所以可以肯定的是第一阶段的市场下跌是受到其他原因的影响而不是程序化交易。

      理查德·洛尔在他的文章《1987年10月的国际性股灾》中批评了权威机构将程序化交易作为股灾祸首的观点。理查德指出，美国市场大量的程序化交易并不是引发股灾的主因，否则市场早就可能发生暴跌，一定存在着潜在的“触发机制”。理查德认为美国的贸易赤字、市场担心出现经济衰退甚至对1988年选举的预期都可能是造成股灾的原因，但是没有人能够信服地证实导致10月下跌的真正原因。

      为了更好的理解1987年的股灾，理查德转向研究股灾之前以及股灾期间的国际金融市场。他发现美国股灾同期全球范围内都出现了股市暴跌，亚洲、澳大利亚、欧洲和北美洲市场无一幸免。而且在当时程序化交易并不盛行于全球金融市场，只有美国金融市场才大量存在。如果是因为程序化交易导致美国市场下跌22%，那么为何其他没有程序化交易的金融市场也会暴跌呢？

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