赫斯特指数的计算方法

HURST指数的计算方法主要有七种：聚合方差法(Aggregated Variance method)，R/S分析法吵袭(R/S method)，周期图法(Periodogram method)，绝对值法(Absolute Value method)，残差方差法(Variance of residuals)，小波分析法(Abry-Veitch method)，Whittle法(Whittle estimator)。

R/S分析法，即重标极差闹碰兄分析法。用此法计算HURST指数，不仅计算量大，且方法繁杂。目前液袭所见论文，一般都是针对少数代表性指数，且多半是用月（周）数据分析的。

赫斯特指数的思路是：设Xi=X1,…Xn为一时间序列的n个连续值，取对数并进行一次差分后的并神巧数据划分为长度为H的相邻的子区间A，即绝键A*H=n。

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