如何用matlab计算赫斯特指数

赫斯特指数的思路是：设Xi=X1,…Xn为一时间序列的n个连续值，取对数并进行一次差分后的并神巧数据划分为长度为H的相邻的子区间A，即绝键A*H=n。

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HURST指数的计算方法主要有七种：聚合方差法(Aggregated Variance method)，R/S分析法吵袭(R/S method)，周期图法(Periodogram method)，绝对值法(Absolute Value method)，残差方差法(Variance of residuals)，小波分析法(Abry-Veitch method)，Whittle法(Whittle estimator)。

R/S分析法，即重标极差闹碰兄分析法。用此法计算HURST指数，不仅计算量大，且方法繁杂。目前液袭所见论文，一般都是针对少数代表性指数，且多半是用月（周）数据分析的。

洪水过程是时间系列曲线，具有正的长时间相关效应。即干旱愈久，就可能出现持续的干旱；大洪水年过后仍然会有较大洪水。这种特性可以用赫斯特指数来表示。

对局域网和广域网上大量突发网络流量的分析结果表明,网络流量普遍存在着自相似性和长相关性,其中赫斗衫斯特指数是表征启销衫网络流量突发性的重要参数。以小波提升框架为基础,结合相关系数分析法,给出了自适应的赫斯特指数估计方法,与传统的小波估计法相比,该法执行原位计算,使计算复杂性减少了约一半,同时该方法在一般意义上是无偏的。

分形高斯噪声和真实突发网络数据的仿真结果均表明,自适应方法比传统估计方法具有更高的估计精度,能够自适应地悄腔选择最优尺度区间,因此可望应用于高速网络的网络管理和实时控制。